Содержание
Волатильность – это одна из характеристик цены, демонстрирующая ее изменчивость за определенный период времени. Данный параметр очень важен, так как он позволяет оценить разброс котировок, например, в течение торгового дня. В этой статье мы подробно рассмотрим этот аспект в трейдинге и расскажем, как рассчитывать волатильность, а также применять ее в торговле.
Базовые знания о волатильности
Определить эту характеристику для каждой валютной пары можно вручную. Например, подсчитав дневную волатильность для пары EUR/USD по любой свече D1.
Мы обозначили свечу синим прямоугольником. Волатильность на ней составила 154 пункта. Как мы высчитали этот параметр? Для этого берется максимальное значение цены за период и от него отнимается минимальное.
Такая волатильность является нестандартной для пары EUR/USD. В среднем, валютная пара проходит менее 100 пунктов в течение дня. Соответственно, такой рост волатильности был вызван какими-то событиями на рынке. Но о причинах роста волатильности мы расскажем чуть позже.
Текущее значение волатильности – бесполезный параметр, так как он ни о чем не говорит трейдеру. В работе обычно используется показатель средней волатильности. То есть усредненное значение изменчивости котировок в течение определенного промежутка времени. Зная, какое среднее значение волатильности есть у той или иной валютной пары, трейдер может предполагать, какие решение принимать в дальнейшем в относительно спокойные торговые дни.
Какие факторы могут оказывать влияние на волатильность
Волатильность может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Например, в период выхода важных новостей, она обычно растет. К таким новостям относятся данные по ВВП, заседания центральных банков, индексы деловой активности, статистика по рынку труда и инфляции.
Причем здесь важно понимать, что волатильность чаще всего меняется только тогда, когда результат публикации сильно отличается от прогнозируемого значения. В противном случае, цена уже скорее всего учла результат и волатильность вряд ли существенно изменится.
Новостная волатильность – ожидаемый эффект рынка. Трейдеры с помощью календарей макроэкономической статистики могут заранее получать сведения о важных событиях на рынке и принимать соответствующие решения. Например, многие рыночные игроки, работающие с техническим анализом, предпочитают исключать из своей работы периоды выхода новостей, так как это ведет к повышению волатильности и росту спреда.
На волатильность также оказывает влияние ликвидность инструмента или, проще говоря, его популярность. Иногда можно встретить заблуждение о том, что популярность повышает волатильность. Однако это не совсем так. Если сравнить, например, EUR/USD и BTC/USD, популярность первой валютной пары не вызывает сомнений. Cоответственно, волатильность по логике здесь должна быть выше. Однако именно биткоин по отношению к доллару США более волатилен. Это связано с тем, что на более низких объемах возможны манипуляции со стороны крупных игроков.
Время суток, а также календарные события также оказывают влияние на волатильность. Например, некоторые пары проявляют большую активность в период Европейской и Американской сессий. Другие, наоборот более активны во время Азиатской и Тихоокеанской торговых сессий. Это связано с временем работы бирж.
Японская йена более интересна как с точки зрения спекуляций, так и обмена в рамках международной торговой деятельности именно в период Азиатской сессии, когда открыты японские биржи. В это время EUR/USD или GBP/USD обладают слабой волатильностью. Однако с началом европейской сессии, евродоллар становится более волатильным, появляются тренды и количество пройденных ценой пунктов возрастает.
Что касается календарных событий, сюда можно отнести различные праздники. Например, если планируется выходной день в США, обычно волатильность падает в Американскую сессию.
Влияние на волатильность могут оказывать и прорывы сильных уровней поддержки и сопротивления, а также отработка паттернов.
Рассмотрим простой пример. Цена какое-то время тестировала уровень сопротивления и не смогла его преодолеть, откатившись ниже. Затем была предпринята еще одна попытка роста и в результате EUR/USD пробила сопротивление с импульсом вверх. Свеча, на которой произошло пробитие достаточно длинная, то есть наблюдался существенный рост волатильности, сопровождаемый ростом торговых объемов.
В чем измеряется волатильность и где ее посмотреть трейдеру
Чаще всего можно встретить обозначение волатильности в пунктах. Однако иногда можно встретить обозначение и в процентах. Первое намного удобнее, так как позволяет трейдеры сразу оценить среднюю волатильность по валютной паре и соотнести ее со своей стратегией.
Что касается волатильности в процентах ее можно перевести в пункты. Для этого существуют различные сервисы, на которых, кстати, можно получить значение волатильности по многим торговым инструментам. К таким сервисам, в частности, относится investing.com.
Рассчитать волатильность за определенный период здесь достаточно просто. Необходимо в верхней форме ввести количество недель, за которые вы хотите получить данные по средней волатильности и нажать кнопку «Рассчитать». Также здесь можно выбрать валютную пару, по которой будет рассчитываться показатель.
Результат выглядит так. Здесь можно получить данные по дневной и часовой волатильности в среднем за установленный период.
Посмотреть текущую среднюю волатильность можно и с помощью сайта myfxbook. Здесь предлагается более расширенный чем на investing.com виджет, который позволяет не только изучить ценовой разброс за определенный период, но и отфильтровать валютные пары с волатильностью ниже или выше устанавливаемого вами порога. Также, на сайте мухобойки доступен выбор между тем, будет ли показываться волатильность в пунктах или процентах. Все данные предоставляются в режиме реального времени.
Как применять информацию о волатильности в торговле
Знания о том, какая средняя волатильность может быть по той или иной валютной паре, можно фильтровать свои торговые сигналы и получать больше прибыли. С помощью знаний о волатильности, трейдер также может ограничивать свои торговые риски. Рассмотрим, как это работает.
Предположим, среднесуточная волатильность валютной пары EUR/USD составляет 70 пунктов. Трейдер рассматривает возможность открытия длинной позиции. В течение дня, цена уже прошла 60 пунктов в сторону роста. Соответственно, если не ожидается важная новость и ситуация на рынке относительно спокойная, валютной паре остается в среднем пройти 10 пунктов до достижения максимального значения по волатильности. В такой ситуации открывать сделку на покупку вряд ли стоит.
Еще один пример того, как можно использовать волатильность в трейдинге. Предположим, на графике появляется разворотный свечной паттерн молот. Причем валютная пара уже практически подошла к своему предельному значению по среднесуточной волатильности. Соответственно, ожидать того, что паттерн сломается уже не стоит. Вероятнее всего, паттерн сформируется до конца и можно будет открывать сделку на покупку. Стоп Лосс лучше всего выставлять ниже свечного паттерна молот.
Из данных примеров видно, что показатели волатильности являются отличным фильтрующим сигналом для работы на Форекс.
Применять данные о волатильности можно для любых таймфреймов. Например, если вы торгуете внутри дня, можно рассчитать среднесуточную волатильность для понимания того, каков запас хода пары в течение дня. Если же вы работаете в течение недели или даже месяца, для этого можно рассчитать среднемесячную волатильность. Это позволит понимать, сможет ли цена достичь ваших торговых целей в ближайшей перспективе или нет.
Есть ли недостатки у применения волатильность для работы на Форекс? Да, наиболее значимым является то, что волатильность изменчива. Это значит, что текущий показатель средней волатильности может меняться в будущем, что приведет к ошибкам в расчетах. Происходит это не часто, однако если случается, трейдер может получить убыток или недополучить прибыль, рассчитывая Тейк Профит на основании значений волатильности за определенный период.
Создание стратегий и учет волатильности
Многие трейдеры при создании своих торговых стратегий упускают показатели волатильности из вида. Это не значит, что они поступают неправильно, просто они лишаются достаточно сильного фильтра, с помощью которого можно определять, продолжится ли тенденция в рамках текущей сессии или нет.
В стратегиях можно пользоваться стандартными инструментами волатильности, вроде калькуляторов, один из которых мы описали в статье выше. Однако это не всегда удобно, особенно если работа ведется на минутных графиках и на счету каждое мгновение. Для этого были разработаны специальные индикаторы волатильности, которые позволяют получить ту же информацию, но только на графике.
Подобные индикаторы можно использовать в любой стратегии в качестве фильтров. Например, если волатильность растет, трейдер сможет увидеть это на графике в реальном времени и принимать определенные торговые решения.
Одним из таких индикаторов является DaVinci Truly Volatility. Этот вспомогательный инструмент отлично впишется в любую торговую стратегию. Он показывает не только текущую волатильность, но и ее динамику в отдельном от графика окне (в подвале). Таким образом, вы сможете оценить разброс котировок не только в данный момент, но и проследить тенденции этого процесса, а также сделать определенные важные выводы.
В чем основное преимущество такого индикатора? Используя DaVinci Truly Volatility, вы сможете узнать волатильность в H1 и D1 временные интервалы. Это позволит вам предположить, какой именно будет разброс котировок. Например, работая с валютной парой по вечерам, вы можете посмотреть, какой была волатильность в предыдущие дни в это же время суток. Имея такую информацию, вам будет намного проще принимать взвешенные рыночные решения.
Наш индикатор можно использовать в качестве альтернативы известному инструменту по измерению волатильности ATR.
Заключение
Сама по себе волатильность не является определяющим инструментом в техническом анализе, так как она не показывает текущий тренд или возможность его разворота в перспективе. Однако вместе с индикаторами тенденций или осцилляторами, она может лечь в основу построения грамотной торговой стратегии, которая будет учитывать в том числе текущее рыночное состояние.
Подписывайтесь на наши паблики в соцсетях, чтобы всегда быть в курсе свежей информации из мира Форекс.
