Содержание
Торговая межбанковская валютная биржа Forex удобна своим универсальным графиком работы в течение пяти рабочих дней. Это позволяет проводить сделки на мировом валютном рынке в любом временном промежутке. И де-юре это истина, ведь крупные игроки проводят купле-продажу валютных пар в мировом масштабе. Но де-факте трейдинг очень сильно зависит от рабочих часов банковских структур в крупнейших региональных центрах мира. Благодаря подготовленным материалам, будут рассмотрены все основные взаимосвязи трендов на межбанковских рынках с часовыми поясами.
Разновидности торговых сессий
Как в любой системе, в трансграничных торгах на бирже используется эталонный параметр. От которого ведется дальнейших отсчет. Чтобы участникам рынка было проще формировать стратегию торгов, за ориентир отсчета временных поясов приняли Гринвич. Для него есть специальное сокращенное обозначение, которое хорошо известно не только в торгах – GMT. Все остальные временные пояса определяются по отношению к нему. В аббревиатурном эквиваленте такая связь отображается в виде знака «плюс» или «минус» с указанием часовой разницы. Существует также зависимость от летнего (DST — Daylight saving time) и зимнего времени. Такая классификация дает представление об оптимальном времени для совершения транзакций с определенными валютными парами.
Трейдеры взаимодействуют с мировой валютной биржей через посредника в виде брокерской компании. Большинство придерживается тактики краткосрочных торгов. Выгода от сделки определяется на разнице между покупкой и продажей в рамках имеющихся активов. Чем меньше между этими составляющими будет спред, тем проще закрыть ордер с профитом. На валютную разницу немаловажное влияние оказывает волатильность. Котировки могут значительно меняться в зависимости от трендов, которые задают крупные банковские структуры и инвестиционные фонды. Финансовые операции проводятся в определенное время – рабочие банковские часы. Центры проведения сделок на международном рынке локализуются в четырёх основных регионах, влияющих на мировую экономику. Торги начинаются с открытия биржи в Токио и завершаются торгами в Сиднее и имеют свои характерные особенности. Поэтому сессии для входа и выхода на валютный рынок разделяются по региональным наименованиям.
Азиатская сессия
Торги начинаются с двух часов ночи и заканчиваются к полудню по Московскому времени. Крупные финансовые центры мировой экономики в регионе находятся в таких городах, как:
- Токио
- Гонконг
- Сингапур
Торговля на Forex начинается с открытия расчетных банков в данных городах. Для торгов в этот временной промежуток лучше использовать валютные пары, которые связаны с местной валютой. Сам рынок в период азиатской сессии можно охарактеризовать стабильностью и малой волатильностью. Но есть часы пиковой активности в начале сессии, когда могут наблюдаться скачки в курсах валют. На это влияют новостные анонсы в части национальной экономики и значимые валютные операции центрального банка.
Ниже приведен график с объемами торгов, на котором четко прослеживается разность изменения торгового оборота в зависимости от времени.
В Азиатские торговые часы, лучше всего работают торговые системы, основанные на контртрендовом подходе. Это обусловлено, как раз тем, что в силу низкого объема торгов и как следствие низкой волатильности цена движется в среднем ценовом коридоре. И при помощи тактики отбоя цены от стенки канала с успехом можно извлекать прибыль на этих движениях. Именно на этой закономерности и основаны разработанные командой DaVinci FX GROUP автоматизированные торговые советники Sakura и Night Hawk, которые на протяжении многих лет показывают стабильный положительный результат.
Европейская сессия
Является более насыщенной торговой сессией, так как часы работы крупных банков данного региона на определенное время совпадают с завершением азиатской сессии. Даже несколько активных часов таких торгов дают значительное увеличение трансграничных конвертаций. Это позитивно влияет на объемы проведенных сделок и ликвидность валютных пар, имеющих хождение в европейских регионах. Помимо этого, хорошо торгуются и пары с Йеной (JPY). Активная торговля начинается в первые часы работы и начинает набирать свои обороты к открытию биржи в Лондоне. В середине сессии наблюдается небольшое затишье, связанное с тем, что европейцы уходят на обеденный перерыв. Временной промежуток торгов является самым адаптированным для российских трейдеров. По Московскому времени сессионные торги начинаются в девять утра и заканчиваются в семь вечера. Крупные финансовые валютные биржи в европейском регионе расположены в следующих ключевых центрах:
- Лондон
- Париж
- Франкфурт
- Цюрих
Для периодов активности характерна высокая волатильность валютных пар с участием фунта стерлингов (GBP), доллара США (USD) и евро (EUR). Изменение котировок также наблюдается и ко времени закрытия европейской сессии. Торги ведутся очень динамично, и дают возможность получить хорошую прибыль от закрытых ордеров. Но для этого трейдеру понадобится опыт в проведении аналитики, основанной на большом массиве данных.
Американская сессия
Эта торговая сессия является самой популярной на Forex. Это объяснимо тем, что в течении данного промежутка времени проводится самый большой объем многомиллиардных сделок. Тренды задает работа финансовых центров в Нью-Йорке и Чикаго. Они способны изменить котировки, сложившиеся на момент закрытия бирж в Европе. По времени американская сессия перекликается с европейской. Начало торгов приходится на четыре часа дня и завершается около двух часов ночи по Московскому времени. Темп торгов бешеный с резкими колебаниями в стоимости валютных пар. На ценообразование валюты в этой сессии очень влияют выходящие новостные сводки. Экономические изменения могут в разы повысить или понизить объемы торгов по определённым валютам. Так как сессия включает в себя сделки и на финансовом рынке Канады и Бразилии, активно торгуются не только пары с локальными европейскими валютами и долларом США. Самые активные часы для захода на рынок выпадают на закрытие европейской сессии. Небольшой спад наступает к девяти часам по Московскому времени и к завершению рабочей недели.
Тихоокеанская сессия
Приходится на ночное время для российского рынка. Торги открываются с одиннадцати часов вечера и продолжаются до десяти часов утра по Московскому времени. Тенденции торгов задаются работой бирж в Веллингтоне и Сиднее. Ввиду временного промежутка, нетипичного для трейдинга в России, изменения котировок в период тихоокеанской сессии проходят очень плавно и не имеют резкой волатильности. Трейдеры со стажем не стремятся закрывать ордеры в эту сессию, но любят использовать ее для наблюдения за формирующимися тенденциями. Так как риск проиграть на валютной разнице очень мал, торговая сессия оптимальна для новых игроков на площадке Forex. Наиболее популярны в этом временном промежутке пары с национальными валютами, имеющими хождение в Австралии и Новой Зеландии. Тихоокеанская сессия популярна среди европейских участников торгов на международном валютном рынке. Это можно объяснить спокойным темпом торгов и возможность заработать на определенных валютных парах, которые плохо торгуются в остальное время. В этот период лучше воздержаться от входа по кросс-курсам с иеной.
Торговые сессии и автоматизированная торговля
Как было отмечено ранее, каждая из торговых сессий имеет свою особенность, которая как правило характеризуется такими показателями как волатильность и трендовость/контртрендовость движения. Эти закономерности как правило ложатся в основы написания торговых алгоритмов. Выявленные особенности поведения цены в определенные часы торговых сессий в дальнейшем учитываются при оптимизации торговых советников. Для этих целей в торговый алгоритм вставляется блок фильтр по времени, который позволяет ограничивать торговлю в установленные часы. Для примера приведем настройки времени торговли в советнике Night Hawk.
Особое внимание необходимо обратить на параметр GMT Offset который используется как правило во всех торговых советниках. Основная его функция — это смещение времени в целях его синхронизации с условиями, в которых сейчас работает алгоритм, с теми, в которых он оптимизировался (временной сдвиг котировок). Возможны такие ситуации, когда время торгового сервера у брокеров отличаются, также оно возможно будет отличатся от того времени, которое использовалось в котировках на которых оптимизировался данный советник. К примеру, для брокера Alpari и Roboforex значение GMT Offset = +2 зимой и +3 летом. Что бы избежать ситуацию, которая может повлечь разсинхронизацию настроек, полученных при оптимизации и применимость их к конкретным условиям торговли, используется данный прием, позволяющий произвести сдвиг по времени, тем самым привести к идентичным условиям.
Для того, чтобы увидеть четыре торговых сессий самых крупных биржевых города мира — попробуйте воспользоваться нашим индикатором DaVinci Trading Sessions для терминала Meta Trader 4.
Подведем итоги: Какие часы наиболее благоприятны для торговли
Для ответа на данный вопрос стоит в первую очередь учитывать опыт торговли. Для начинающих форекс-трейдеров лучшим советом является проведение сделок в периоды затишья. Если опыта достаточно и стоит цель получить максимальный профит – однозначно стоит торговать в американскую сессию. Многое зависит также и от имеющихся в активе валютных пар. Если они широко распространены, то лучше закрывать сделки в активные часы европейской и американской сессий. Для торгов кросс-пар с экзотическими типами валют стоит анализировать движения и оптимальное время на других региональных торговых сессиях. Также стоит уделять внимание рабочему времени основных бирж (начало понедельника и конец пятницы). В этих точках тренды могут кардинально изменять свое направление.
Если вы торгуете вручную, то очевидно, что на ваше время торговли будет влиять тот часовой пояс, в котором вы находитесь, так как нарушать свои биологические часы не самое лучшее для организма занятие. При этом, если вы производите торговлю на таймфреймах выше Н4, то торговые сессии вам не особо важны, но их можно учитывать, когда вы модифицируете ордера, меняете цели и частично кроете позицию. Если же ваше торговля осуществляется торговым алгоритмом на VPS сервере, то время торговли может быть для вас любым, главное прислушаться к рекомендациям професиионалов, чтобы трейдинг был прибыльным..
