Торговый Форекс Советник Sakura

Мультипликатор спреда выставим равным 1,10 при этом сделаем уставку минимального спреда 10 пунктов, тем самым максимально ужесточим условия тестового моделирования торгов и как следствие приблизим их к условиям реальной торговли.

Как уже говорилось ранее, торговля ведется в ночные часы, как раз в то медианное время между активными торговыми сессиями, при этом проходя через ролловер. Как известно в это время сильно падает ликвидность на рынке и многократно повышается спред. И как следствие всего выше сказанного, ухудшается исполнение ордеров. Для максимального приближения в настройках TDS мы выставим задержку исполнения ордеров, несколько выше чем бывает на практике, исходя из имеющегося опыта.

Всё, условия для краш-теста нашего алгоритма созданы, запускаем модель в отбойник и проверяем как сработают разработанные нами превентивные системы безопасности торгов.

Тестирование будет осуществляться фиксированным лотом, только так без активированной функции money management возможно адекватно оценить результаты тестовых прогонов.

Как видно из результатов тестового прогона на примере пары EURAUD, торговый алгоритм позволяет генерировать прибыль с высоким профит фактором равным 2,33. При этом рекавери фактор, наиболее значимый показатель оценки результатов тестирования получается равным 24, что показывает на сколько прибыль превышает максимальную просадку, тем самым показывает потенциал системы для восстановления.

По результатам полученного графика изменения эквити построим линию тренда, как видно линия изменения депозита точно огибает линию тренда, при этом на протяжении последних лет практически отсутствуют периоды стагнации в работе торговой модели, заложенной в алгоритме. Это говорит, в первую очередь, о высоких предикативных свойствах данного советника.

Запустим наш обязательный метод проверки готовых результатов настроек торгового алгоритма, метод Монте-Карло, моделируя множество условий торгов, тем самым позволяя исключить так называемую подгонку под определенный рынок. Как известно, точность данного математического метода прямо пропорциональна количеству проводимых итераций вычислений в изменяющихся условиях. Для этого, выставим в Quant Analyzer количество симуляций равное 400.

Полученный результат, говорит, в первую очередь, о высокой стабильности полученных настроек торгового алгоритма и позволяет с высокой вероятностью ожидать прибыльной торговли на реальных торговых счетах.