Содержание
Здравствуй, дорогой друг! В сегодняшней статье мы расскажем, а главное покажем, основное секретное оружие профессионального трейдера на рынке Форекс, обладание которым позволяет вывести автоматизированную торговлю на финансовых рынках на высокий качественный уровень.
Ранее, в опубликованной на нашем сайте статье, мы рассказали про базовые основы тестирования торговых советников в терминале MetaTrader 4. Но как известно, этот подход не обеспечивает оптимальное качество и релевантность проводимого тестирования. Качество моделирования максимум может быть не более 90%, а количество тиков настолько незначительно, что не обеспечивает репрезентативность полученных результатов. Как известно большинству более опытных трейдеров, для подготовки тиковых данных и тестирования имеется такой инструмент как TickStory, который значительно повышает качество и количество тиковых данных. На выходе, после тестового прогона, мы получаем 99% качество моделирования. Но всё же, этого не достаточно для того, чтобы обеспечить максимальное приближение условий тестирования торгового советника к реальной торговле.
И вот здесь как раз на авансцену выходит Tick Data Suite — мощнейший программный модуль для загрузки, хранения и использования максимально полной и качественной истории по большому количеству брокеров, а также поставщиков ликвидности. Позволяющий добиться высокого качества при тестировании и оптимизации алгоритмов в MT4, благодаря, в том числе, использованию реального спреда и имитации проскальзывания торговых ордеров. В настоящий момент это единственная программа в Форекс индустрии доступная частным мелким трейдерам, то есть нам с вами, которая обладает таким большим функционалом, дополняя торговый терминал MetaTrader 4 и превращая его в мощный инструмент для тестирования и оптимизации торговых советников. А тестирование как известно, позволяет выявить слабые и сильные стороны советника, а также отфильтровать те торговые алгоритмы, что совсем не способны генерировать прибыль.
Tick Data Suite (далее – сокращённо TDS-2) после установки на ПК состоит из двух частей: программы для скачивания и хранения котировок Tick Data Manager и отдельного модуля, который интегрируется во все торговые терминалы MetaTrader 4.
Кстати, наши участники команды создали интересный проект — канал в Telegram, в котором делятся лучшими бесплатными советниками из сети с тестами в Tick Data Suite — https://t.me/ea_forexlab
Tick Data Manager
Параметр Источник и Окно Характеристики. Здесь выбираются котировки нужного брокера, параметры GMT, DST и путь для скачивания. Оставляем для каждого источника все по умолчанию. Параметры GMT и DST будут корректироваться в Настройках тиковых данных терминала, а путь для скачивания всех котировок задается в окне Настройки.
Параметры Действия и Поставить в очередь на загрузку. Активны напротив каждой валютной пары или инструмента. Если скачивание происходит в первый раз, то лучше это сделать через параметр Действия, задав нужный период. Следующая закачка котировок через параметр Поставить в очередь на загрузку добавит недостающие дни от конца периода прошлой закачки. На вкладках параметра Действия есть возможность производить экспорт котировок с довольно тонкими настройками.
Окно Настройки. Выбираем нужный язык, который будет одинаковым и для Tick Data Manager, и для модуля настроек в терминалах. Также указываем путь к репозиторию котировок. Разработчики котировок рекомендуют их закачивать на SSD диск. Все остальное – по умолчанию.
Окно настройки тиковых данных в тестере стратегий терминала
TDS-2 активируется кликом по пустому квадрату рядом с названием По тиковым данным в тестере стратегий терминала MT4.
В этом же окне Тестера стратегий параметр Спред изменится с текущего на переменный, если активировать параметр Использовать нефиксированный спред на вкладке Основные окна Настройки тиковых данных.
В окне Настройки тиковых данных:
- При наведении курсора мыши на большинство параметров можно увидеть всплывающие подсказки;
- Все параметры в пунктах выражаются в наименьшем значении пятизнака – выставляем не пипсы, а пункты (новые);
- Нажатие параметра По умолчанию сбрасывает настройки только на активной вкладке окна Настройки тиковых данных;
- Некоторые параметры играют разную роль для оптимизаций и бектестов (отдельных прогонов). Из подсказок следует внимательно выделять слова оптимизация и бектест.
Вкладка Основные
Настройки вкладки по умолчанию имеют следующий вид:
Главная особенность программного комплекса TDS-2 – это возможность тестирования советников на котировках с плавающим спредом (реальной разницей между ценами bid и ask). Поэтому обязательно активируем параметр Использовать нефиксированный спред. Для этого нам нужно перейти на вкладку Спред и выбрать Variable.
Следует проверить, чтобы параметры Источник (тиковых данных) и Символ были корректными и не были пустыми. Частой причиной провала старта тестирования является пустое поле Символ, которое иногда слетает после манипуляций с открытием/закрытием терминала, добавлением/удалением символом и т.д. Тогда в журнале мы можем увидеть следующую запись:
file «C:\Users\<username>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\<id>\tester\history\<symbol>1_0.fxt» cannot open
Также в этой вкладке можно увидеть историю скачанных котировок для выбранного источника.
Необходимо отметить, что параметр возможности выбора Источника (тиковых данных) и обеспечивает вариативность в моделировании торговых условий при тестировании торговых алгоритмов с учётом специфики формирования тиков у конкретного брокера.
Важными параметрами вкладки являются Смещение GMT и DST. Советы и рекомендации разработчиков:
- Не нужно беспокоиться об исходных данных скачанных котировок. TDS-2 уже знает время по Гринвичу и летнее время для исходных данных и корректирует их так, чтобы данные в бектесте имели настроенные на вкладке Основные параметры GMT и DST;
- Смещение по Гринвичу, заданное на вкладке Основные, должно соответствовать смещению по Гринвичу, заданному в настройках советника (если такие параметры в советнике имеются);
Исключение из правила: Если в коде советника уже заложен сдвиг времени по GMT, например, время +2 в настройках равно 0, то этот нюанс надо учесть, и во время тестирования оставлять настройки GMT советника такими, какими их заложил его автор.
Важный момент. Если в советнике имеется отдельный параметр автоматической настройки GMT, то его обязательно следует отключать при тестировании/оптимизации с использованием приложения Tick Data Suite для торгового терминала MetaTrader 4
Большинство крупных брокеров используют GMT +2 и DST США. Для тестирования советников у таких брокеров на котировках Dukascopy, Darwinex или Rannforex вкладку Основные желательно настраивать как показано на скрине ниже:
С помощью статуса параметра Slippage можно понять включена ли функция проскальзывания при тестировании. Актуально для тестирования советников торгующих короткие цели — пипсовка, скальпинг, в т.ч. ночной. Позволяет сразу, в условиях теста, отсеивать торговые алгоритмы не способные генерировать прибыль на реальном рынке.
Про опцию Bar type расскажем отдельно, так как имеется целая вкладка соответствующих настроек. Скажем только то, что эта функцию позволяет настраивать нетипичные бары.
Также необходимо отметить, что в данном окне настроек не случайно представлена возможность выбора символа данных. Выбрав определенный символ для тестирования в терминале MetaTrader 4, подменяя в настройках исходный символ данных. Во-первых, вы можете выявить неблагонадежный советник, который использует зашитые в код обходы убыточных участков по определенному символу. Во-вторых, заменить любой символ, на необходимый символ с тиковыми данными определенного брокера. Бывают такие ситуации, когда нужный символ просто отсутствует в терминале для тестирования. Данный способ поможет с лёгкостью обойти данное ограничение.
Вкладка Спред
Вкладка Спред по умолчанию имеет следующий вид:
С помощью данной вкладки можно настроить реальный переменный спред, хранящийся в тиковых данных, для наилучшей точности тестирования на исторических данных. Тем самым можно отрегулировать спред так, чтобы он максимально соответствовал торговым условиям вашего брокера.
Здесь настраиваются сразу несколько параметров, связанных со спредом.
Модификатор (мульт) спреда – это число, которое будет использоваться в качестве множителя для спреда выбранного источника котировок.
Например, если у определенного тика был спред 10 пунктов, то с модификатором спреда 1,5 он скорректируется к значению 15 пунктов, а с модификатором спреда 0,5 – к значению 5 пунктов.
И вот вам практический совет, так сказать лайфхак. Если вы хотите протестировать с максимальным приближением к котировками своего брокера, но он отсутствует в предлагаемых к использованию исторических котировок в TDS. Берёте нами написанный индикатор спреда DaVinci Spread Detected и находите средний спред у своего брокера на определенном финансовом инструменте и временном интервале. После этого запускаете этот же индикатор спреда в режиме тестирования, к примеру, на котировках Dukascopy (признаны своего рода эталоном для тестирования по умолчания) в терминале Meta Trader 4 на аналогичных условиях, идентичный финансовый инструмент и период сбора данных. После чего делите между собой полученные результаты среднего спреда и получаете модификатор, который в дальнейшем будете использовать при тестировании или оптимизации советников, которыми планируете торговать у данного брокера.
Добавление спреда – позволяет настроить количество пунктов, добавляемых к спреду. Значение может быть и отрицательным.
Например, если у определенного тика был спред 10 пунктов, то с добавлением спреда 5 пунктов он скорректируется к значению 15 пунктов, а с добавлением спреда -5 – к значению 5 пунктов.
Параметр Минимальный спред позволяет настроить минимальный порог спреда. Любой спред, который будет ниже этого порога, установится на настроенное значение.
Например, если Минимальный спред равен 5 пунктам, то тик со спредом в 3 пункта скорректируется к значению 5 пунктов.
Параметр Максимальный спред позволяет ограничить спред. Любой спред, который превысит выставленную величину, будет установлен на ее значение.
Например, если Максимальный спред равен 50 пунктам, то тик со спредом в 60 пунктов скорректируется к значению 50 пунктов. Этот параметр выключается значением 0.
Важно отметить, что параметры Минимальный спред и Максимальный спред не запрещают открытие ордеров во время тестирования в отличие от параметра многих советников — Maxspread.
Настройки спреда применяются в следующей очередности: 1) Модификатор спреда, 2) Добавление спреда, 3) Минимальный и Максимальный спред. Например, определенный тик имеет спред 20 пунктов, а модификатор спреда равен 1,5, добавление спреда 5 пунктов и максимальный спред выставлен 32 пункта. Получаем: 20*1,5+5=35 пунктов, которые последним в очереди параметром превращаются в 32 пункта.
Из личного опыта и наблюдений:
- В Tick Data Manager присутствует довольно большой выбор источников котировок. Но, к сожалению, их качество оставляет желать лучшего. У некоторых из источников есть дыры в котировках, многие качаются с ошибками и т.д. Котировки Dukascopy пока остаются самыми лучшими. Использование их при тестировании с помощью параметров вкладки Спред даст результат, который, скорее всего, будет надежнее, чем тестирование на терминале нужного брокера на якобы родных котировках, скачанных через Tick Data Manager. Далее рассмотрим нюансы тестов на котировках именно Dukascopy;
- Для тестирования советников, которые будут работать на больших таймфреймах и которые не строят сетки, спокойно подойдут настройки вкладки Спред по умолчанию. Нужно не забыть, что вкладка Спред в любом случае должна быть активной (включенной на вкладке Основные);
- Для тестирования скальперов, особенно ночных, спред желательно подгонять под брокера, на котором будут вестись торги испытуемым советником. Важно: если тесты делаются большой группой людей, то определение брокера (группы брокеров), а также мультов (модификаций) спредов в TDS-2 чуть ли не самый главный из первых этапов тестирования. Несогласованные тесты с разными модификациями спредов – потеря времени.
Большинство трейдеров торгуют ночными скальперами у брокеров с низкими спредами. При тестировании таких советников желательно выставлять значение Модификатора спреда меньшим от стандартного – от 0,50 до 0,90 в зависимости от пары. Только на самых популярных парах-мажорах ночные спреды котировок Dukascopy будут равными (а на паре USD/JPY даже лучшими), чем у брокеров с низкими спредами. Вычислить нужные модификации спреда тяжело, нужен опыт и время. Но это один из залогов хорошей оптимизации советника; - Для тестирования сеточников можно пойти путём тех же модификаций спреда или воспользоваться стандартными настройками вкладки Спред. Такие советники очень чувствительны к так называемой подгонке под историю, когда идеальный сет проходит несколько участков пункт-в-пункт, избегая большой просадки или слива всего депозита. Лучшим решением видим такую комбинацию: 1) основное тестирование на стандартных настройках спреда, 2) две прогонки финальных вариантов с Модификатором спреда 0,50-0,70 и 1,20-1,50. Так мы даем советнику спреды получше и похуже. Очень часто хороший сет-сеточник не справляется даже с улучшенным спредом;
- Важно. При использовании больших значений Модификатора спреда или Добавления спреда (например, наращиваем спред в 1,5-2 раза) стоит увеличить или вообще отключить параметры Maxspread в настройках советника, если такой (такие) есть. Спреды пять лет назад были намного хуже сегодняшних. Привычный многим параметр Maxspread, который равен 5 пипсам, уже будет резать немалое количество ночных входов на истории большинства кросс-пар. Если переусердствовать с увеличением и так немаленьких спредов Dukascopy, то полученный после тестирования результат будет вовсе неактуальным.
P.S.: Котировки таких источников, как — Dukascopy, Darwinex, RannForex достаточно хорошего качества, неоднократно проверено и подтверждено на личном опыте.
Вкладка Проскальзывание
Настройки вкладки по умолчанию выглядят следующим образом:
В данной вкладке можно активировать и настроить функцию проскальзывания при открытии/закрытии ордеров при тестировании, тем самым создать стрессовые условия для проверки советника.
TDS-2 позволяет имитировать проскальзывание в тестах на истории подобно тому, как проскальзывание часто происходит на реальных аккаунтах. В ранних версиях программы имел место конфликт настроек проскальзывания с параметром проскальзывания, который выводился отдельно в настройки советника. Часто это приводило к большому количеству сообщений об ошибках OrderSend 138 (реквоты) в журнале тестирования и к ошибочным результатам тестирования. Разработчики убрали этот момент, но вывели отдельный параметр Подтвердить OrderSend() параметр проскальзывания на вкладке Разное. Разработчиками рекомендуется включать указанный выше параметр только в случае знания кода советника или понимания того, что настройки проскальзывания в TDS-2 не будут конфликтовать с алгоритмом работы или настройками советника. В идеале проскальзывание в пунктах, выставленное в любом из параметров соответствующей вкладки настроек TDS-2, не должно превышать проскальзывания в пунктах настроек или во внешнем параметре советника, если таковые есть.
На вкладке есть шесть параметров и три вида проскальзывания. Последние не могут использоваться вместе.
Воспроизводимое проскальзывание контролирует случайность проскальзывания. Если опция включена (по умолчанию), то тестер будет запоминать результаты, а повторное тестирование будет приводить к одинаковым проскальзываниям каждой сделки. Для чистоты экспериментов лучше этот параметр отключать – чем больше проходок с разными видами и случаями проскальзываний выдержит сет, тем он лучше.
Проскальзывание оптимизации контролирует, будет ли оно проходить во время оптимизации. Разработчики настоятельно рекомендуют не включать данную функцию по причине неравномерного распределения шансов проскальзывания для каждого отдельного варианта во время оптимизации. Также они обращают внимание, что если проскальзывание в любом виде активно, а параметр Проскальзывание оптимизации выключен, то после завершения оптимизации при выборе любого варианта в окне оптимизации (двойным щелчком мыши) результаты оптимизации и бектеста (отдельного прогона) не совпадут.
Четыре параметра проскальзываний лимитных, стоп-ордеров, тейк-профитов и стоп-лоссов желательно оставлять включенными – в их умышленной неправильной отработке за счет проскальзываний и есть весь смысл использования данной функции.
Первый вид проскальзывания – Задержка исполнения – имитирует задержки, которые происходят на реальных счетах. Измеряется в миллисекундах, имеет максимальное и минимальное значение отдельно для рыночных и отложенных ордеров. Разработчики рекомендуют не угадывать значения, а использовать их или по умолчанию (среднее значение для ECN-брокеров), или после вычислений данных в журнале реальных торгов. Рядом с фишкой активации этого вида проскальзывания есть ссылка на целый гайд по его использованию. Довольно много нюансов и возможных конфликтов с кодом советников. Стоит обратить внимание, что последние параметры вкладки Разное, которые разработчики рекомендуют не включать, также связаны с настройками проскальзываний.
Второй вид проскальзывания – Как у дилера – был создан для имитации плагина Virtual Dealer, используемого брокерами. Параметры Максимально благоприятный и Максимально неблагоприятный контролируют максимальные значения в пунктах, которые могут быть в ту или иную сторону от базовой цены. Шанс проскальзывания в процентах – если отключен (по умолчанию), то скользить будет каждый ордер. Благоприятная вероятность – это процент положительных для трейдера проскальзываний.
Проскальзывание каждого ордера рандомное, но оно не выходит за рамки выставленных значений.
Третий вид проскальзывания – Стандартное отклонение – основан на теории нормального распределения с указанным средним и стандартным отклонением. Эти параметры можно получить, если серию реальных проскальзываний из журнала реальных торгов записать в Excel и воспользоваться функциями Average() и StDev().
Из личного опыта и наблюдений:
- Если включить Задержку исполнения с настройками по умолчанию при тестировании советников строящих сетку ордеров, то, как правило, результаты улучшатся. Этот вид проскальзывания эффективно использовать для проверки советников-скальперов;
- Проскальзывание Как у дилера – лучший вариант для стресс-тестов советников-сеточников. Стоит использовать как жесткие, так и улучшенные настройки проскальзываний. Возможные комбинации (Максимально благоприятный – Максимально неблагоприятный – Шанс проскальзывания): 10-10-100 (по умолчанию), 10-10-50, 4-12-100, 12-4-100. Нередки случаи, когда большой шанс благоприятного проскальзывания портит сет-сеточник;
- Для скальперов и советников с маленьким количеством сделок есть смысл прогнать несколько рандомных, но зарабатывающих сетов с разными настройками проскальзывания в самом начале работы с ними. Очень часто проскальзывание почти никак не влияет на итоговый результат, особенно если советник не грешит закрытиями по стоп-лоссу или с другим убытком, но дает итоговую прибыль и хорошую прибыльность. Если первые пробы с проскальзыванием не будут сильно искажать результаты отдельно взятого советника, то в будущем не стоит тратить время на эту функцию.
Нашей командой, как правило, функция проскальзывания используется для стресс-тестирования, скажем так, своего рода краш-тест торгового алгоритма или наоптимизированных сетов к нему, аналогично условиям использования брокером на основе настроек старого серверного плагина Virtual Dealer MT4. И при этом мы используем следующие настройки:
Вкладка Экзотические бары
С помощью данного функционала можно проверить как советник будет работать на так называемых экзотических барах — Ренко, Рэндж-бар, Хейкен-Аши и др.
Данный функционал как и его название, также является экзотическим. На практике данным способом тестирования наша команда не пользовалась. Уважаемый читатель, если есть опыт подобных тестов, будем рады если поделитесь им в комментариях.
Вкладка Расширенные
Если оставить данные во вкладке по умолчанию, настройки лотов и комиссии берутся с учетной записи МТ4, на терминале которого проводятся тесты с использованием TDS. Это касается и параметра Торговое плечо, но его надо проверять – иногда TDS неверно подхватывает его значение.
Вкладка имеет следующий вид:
Параметр Баров до данных важен, если в советнике используются индикаторы с большими значениями периодов. В некоторых случаях тест может стартовать с задержкой на разницу недостающих свечей, в некоторых – вообще не стартовать. Для индикаторных советников лучше увеличить это значение.
Блок параметров Имитировать реальное исполнение включает реальную отработку ценовых разрывов.
Из личного опыта и наблюдений:
- Выключить Имитировать реальное исполнение для оптимизации ночных скальперов. Включенная функция будет сильно влиять на показатель Custom (onTester). Например, один большой убыточный гэп на каких-то выборах (когда и так скальперов принято выключать в реальной торговле) может спокойно уничтожить довольно неплохой сет, выдав на финише непроходной для тестировщика показатель Custom (onTester). Лучше сет с этой функцией проверить уже на бектесте (одиночном прогоне);
- Включить Имитировать реальное исполнение, активируя нужные из четырёх его параметров для оптимизации всех остальных типов советников.
Настройки окна лучше выставить такими (не обращаем внимания на параметры лотов и комиссий – они от брокера): кредитное плечо – как на будущем реальном счете, баров до данных 1000, четыре параметра Имитировать реальное исполнение – ВКЛ-ВЫКЛ в зависимости от типа советника и исходя из советов выше.
Вкладки Экспертные и Маржа
Вкладки Экспертные имеет следующий вид по умолчанию:
Вкладка Маржа содержит следующие настройки:
Важно знать, что, аналогично вкладке Расширенные, все параметры этих вкладок берутся с учетной записи МТ4, на терминале которого проводятся тесты. Разработчики рекомендуют использовать терминал реального счета с торговым или инвест-паролем. Почти все параметры активные, даже если стоят без галочек. Чтобы изменить параметр, надо обозначить его и изменить значение на нужное. Самым лучшим решением будет тестирование советника на терминале того брокера и того типа счета, на котором в будущем будут вестись торги.
Из личного опыта и наблюдений:
Особый интерес во вкладке Экспертные представляет функция Shift the data to the past, давайте расскажем почему.
Некоторые советники запрограммированы на обман бэктестов. Существует довольно много способов добиться такого результата, и один из наиболее часто используемых — жестко запрограммировать даты или периоды времени, которые оказывают существенное влияние на результаты бэктеста, то есть говоря простым языком — убыточный торговый период.
Например, советник может прекратить торговать в тот временной интервал, когда большая часть его активности приводит к убыткам. Советник, следующий за трендом, может иметь жестко заданные даты начала тренда и открывать позиции в эти даты, у другого советника могут быть определенные даты в черном списке.
Все вышеприведенные примеры имеют один и тот же итог: результаты бэктеста меняются в пользу советника.
Однако, есть особый случай, когда у советника имеется причина пропускать некоторые жестко запрограммированные даты и часы: если у советника есть своего рода предотвращение новостных событий в его реальной торговле (например, он избегает периоды высокой волатильности в момент выхода Nonfarm Payrolls с помощью индикатора FFCal), он также может жестко запрограммировать прошлые даты с новостными событиями, которых можно было бы избежать в реальной торговле. Альтернативой может быть использование базы данных новостей при тестировании на исторических данных, что, безусловно возможно, но это совсем не просто реализовать и зачастую это выходит за рамки навыков большинства разработчиков советников.
Единственный реально возможный сдвиг тиковых данных — в прошлое на 28 лет. Основная причина этого заключается в том, что смещение на это значение приведет к 100% совпадению между датами и днями недели. Если бы мы сдвинулись на другое значение, например, на год, у нас были бы тиковые данные по выходным, а в некоторые дни недели они отсутствовали бы, тройной своп начислялся бы не в тот день и так далее.
Если у советника вообще нет жестко запрограммированных дат, результаты бэктеста должны быть близки к изначально идентичным, если вы запускаете тот же советник с включенным или отключенным сдвигом на 28 лет. Это, конечно, при условии, что все остальные настройки остаются неизменными. Вот такой отличный инструмент для проверки неблагонадёжных торговых алгоритмов.
Вкладка Разное
Вкладка Разное имеет следующий вид и содержание:
FXT-файлы полезны для ускорения оптимизаций. Для бектестов (отдельных прогонов) их помощь не такая существенная. А если один и тот же сет будет прогоняться с разными настройками подряд, то настроенные параметры этой вкладки могут помешать. Лучше оставлять на этой вкладке все по умолчанию.
Исключением стоит выделить тот случай, если тестировщику действительно надо много раз подряд прогнать советник на одном и том же символе и периоде времени. И если скорость бектестов играет для него роль, в таком случае стоит активировать параметр Сохранять FXT-файл при бектестах тиковых данных и выбрать нужное значение из Когда встречается FXT-файл в режиме “только чтение”.
Особенности работы с TDS-2
Иногда случается, что в тестере стратегий идет отказ для начала бектеста с помощью TDS-2. Причины этого довольно банальны, но их можно не заметить, особенно если у трейдера открыто несколько терминалов, разные валютные пары, советники, идет активная их замена. Возможные причины:
- Трейдером выбран неправильный источник котировок;
- Ошибка в датах периода тестирования. Например, дата окончания случайно указана раньше даты начала теста;
- Диапазон выбранных дат вообще не охватывается скачанными котировками. Если эти котировки перекрывают выбранный период частично, то бектест или оптимизация состоятся, но не в полном историческом объеме.
После окончания оптимизации трейдер в окне результатов оптимизации выбирает понравившийся вариант, щелкает на него дважды левой клавишей мыши, запускает его на отдельный бектест и получает результат, который отличается от полученного во время оптимизации. Аналогичная ситуация с отличием результатов может случиться без оптимизации даже после нескольких очередных бектестов одного и того же советника с одинаковыми настройками, валютной парой, периодом бектеста на одном и том же терминале. Отличия могут быть вызваны:
- Включенной функцией проскальзывания с выключенным параметром Воспроизводимое проскальзывание, если речь идет о разнице между двумя бектестами;
- Включенной функцией проскальзывания и даже с включенным параметром Воспроизводимое проскальзывание, если речь идет о разнице между оптимизацией и бектестом варианта из окна результатов оптимизации;
- Установленным в окне тестера стратегий текущим спредом вместо переменного
Также на основании нашего опыта использования данного приложения хотелось бы отметить то, что при правильной настройке всех соответствующих вкладок и использования терминала конкретного брокера, обеспечивается высокая сходимость результатов бек-тестирования с результатами торговли на реальном счёте. Что соответственно создаёт отличную почву для проведения высоко-предикативной оптимизации и последующих качественных тестов торговых советников.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели очень серьёзный инструмент профессионального трейдера на рынке Форекс. Обладание и умение пользоваться им при тестировании и оптимизации торговых советников, позволит вам выйти на более качественный уровень алготрейдинга. Пожалуй, среди всех плюсов у данного приложения есть один минус, оно платное, но как известно за качественный продукт нужно платить и Tick Data Suite здесь не является исключением.
