Автоматизированная торговля на межбанковском валютном рынке Форекс

Автоматическая, автоматизированная торговля, алготрейдинг – все эти понятия характеризуют собой одно из перспективных направлений в торговле на любых типах биржевых площадок, таких как товарные, фондовые, фьючерсные, опционные, а также на внебиржевом рынке Форекс (Foreign Exchange). И это не будущее, а настоящее, которое уже наступило.

Так что же из себя представляет автоматизированная торговля, в чём её основные преимущества или недостатки перед торговлей вручную, давайте разбираться. Для начала определение:

Автоматизированная торговля – это комплекс системных действий, проводимых трейдером, с целью автоматизации совершения торговых операций в специализированном торговом терминале или ином программном комплексе.

Для торговли в терминале Meta Trader 4 часто используется дополнительный софт, такой как Скрипты, Индикаторы и Советники. Для того, чтобы процесс торговли шел на автомате и нужны роботы-советники.

Преимущества автоматизированных систем

Разобрались с определениями, теперь давайте определимся с основными плюсами автоматической торговли, по сравнению с ручным трейдингом:

• Системность

Пожалуй, главным фактором, позволяющим зарабатывать в суровых условиях рынка на длительном промежутке времени или как минимум, не слить депозит является системность подхода. Автоматизированная торговля как раз-таки и олицетворяет собой системный подход. Торговый алгоритм состоит из определенных условий, выявленных закономерностей на рынке, которые прописываются в коде торгового алгоритма и при определенном триггере (сигнале) на ценовом графике, запускается выполнение соответствующей части кода. Соответственно все правила торговой стратегии абсолютно формализованы и системны.

• Автономность

Торговый алгоритм способен 24 часа в сутки 5 дней в неделю производить анализ ситуации на рынке и принимать торговые решения, что проблематично делать человеку вручную — он подвержен усталости, настроению и должен банально спать.

Для обеспечения бесперебойной работы советника в таком режиме, необходимо что бы торговый терминал, в котором установлен советник всегда был запущен, а компьютер включен. Профессиональные трейдеры используют так называемый виртуальный выделенный сервер (VPS). На нем отдельно устанавливаются торговые терминалы, в которых запускаются в работу советники, тем самым обеспечивается автономность и бесперебойность работы. Количество торговых терминалов одномоментно способных работать на виртуальном выделенном сервере напрямую зависит от его производительности. Более подробно мы об этом рассказали в разделе «Рекомендуемые VPS серверы».

• Психология

Торговому алгоритму не знакомо чувство страха, жадности и всей палитры эмоций, которые овладевают трейдером при принятии торговых решений в условиях реального рынка. Советник работает строго согласно своим предписаниям, заложенным в коде. Правда на практике трейдер по своей природе так и норовит вмешаться в торговлю советника, в моменты своей же эмоциональной нестабильности, что в разы ухудшает торговый результат.

• Скорость

Торговый алгоритм способен обрабатывать огромные массивы данных за считанные секунда, что не дано сделать отдельному или даже группе трейдеров совместно. При поступлении новых данных, код проводит цикл вычислений за циклом, при этом совершая торговые операции и сопровождая уже открытые ордера.

• Диверсификация

Торгового робота можно использовать на разных финансовых инструментах, тем самым достигается принцип повышения эффективности и снижения потенциального риска от использования стратегии на одном финансовом инструменте. На торговом счете можно собрать портфель из определённым образом подобранных торговых роботов с использованием специализированного программного обеспечения, такого как Quant Analyzer.

Недостатки автоматизированных систем

Мы рассмотрели основные преимущества автоматизированной торговли, теперь давайте поговорим о недостатках и возможных рисках при использовании торговых советников:

• Владение языком программирования

Для написания торгового алгоритма, как правило нужно знать язык программирования, той программы в которой он будет использоваться. Если говорить применительно к Форекс и Meta Trader 4, то это mql4 и mql5. На нашем сайте в данный момент собрано не мало материала, позволяющего постичь азы программирования mql4 или повысить свой профессиональный уровень.

Нужно отметить, что не знание языка программирования не является проблемой на пути к профессиональному алготрейдингу. Советник по вашей торговой стратегии можно заказать к написанию исполнителю с большим послужным списком реализованных проектов на ресурсе — www.mql5.com. Здесь же выложена большая база торгового софта, начиная от скриптов до торговых советников разного калибра. Также обращаем ваше внимание на разработки проекта DaVinciFX Group, прибыльные торговые алгоритмы, не первый год доказывающие свою состоятельность и эффективность на реальных торговых счетах.

• Ошибки программного кода

Советник может быть написан дилетантом, либо же на скорую руку, что приводит к ошибкам в коде и как правило влечет за собой риски во время работы алгоритма на реальном торговом счете. Любой советник — это программа, которая включает в себя комплекс математических формул, определений и алгоритмов, необходимых для определенных функций и торговых операторов, как следствие нет идеального кода, любой код проходит процесс доработки, исправления и оптимизации. И это нужно принять как данность и быть к этому готовым.

• Некорректное тестирование, оптимизация

От корректности тестирования торгового советника на исторических данных напрямую зависят будущие результаты работы на реальном торговом счёте. Здесь не мало важную роль играют, исторические данные (котировки) на которых будет производиться бэктестинг. Не мало важную роль играет подход к оптимизации и получению тех параметром системы, которые будут обладать наилучшими предикативными качествами.

• Невозможность визуального анализа

Это одно из главных несовершенств торговых роботов. Как раз в этом и наблюдается главное преимущество реального человека. Трейдер способен распознать сильные уровни поддержки и сопротивления, построить корректно каналы, определить графические паттерны к примеру такие, как голова и плечи, треугольник и другие, а также оценить влияние на график фундаментальных новостей. При этом каждый трейдер видит график по-своему. Кодингом в данном случае невозможно задать чёткий и структурированный алгоритм анализа свечей, для совершения данных действий, соответственно советник не способен будет произвести правильный анализ в отличии от самого трейдера.

Подведем итоги

Резюмируя всё вышесказанное можно с уверенностью сказать, что автоматизированная торговля становится частью жизни современного преуспевающего человека. И при правильном применении основополагающих принципов алготрейдинга, позволяет получать стабильный доход и приумножать свой капитал. Но также не стоит забывать, что торговый советник — это лишь инструмент в руках профессионального трейдера, а не искусственный интеллект способный принимать ключевые торговые решения.

О том, как начать торговать с помощью советников, вы можете ознакомиться в этой статье.