Книги про управление капиталом
Р.Джонс «Биржевая игра.Сделай миллионы, играя числами»
Автор книги «Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами» анализирует различные системы управления риском, предлагает читателю делать выбор системы в зависимости от величины активов, т.е. один системы применять к маленьким счетам, а к крупным счетам – другие. В книге также приведены примеры, когда опытные трейдеры с самыми надежными и прибыльными системами сливали депозиты при неправильном мани менеджменте, а трейдеры с самыми простыми системами имели стабильны доход.
А.Недосекин «Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций»
Монография посвящена применению теории нечетких мно-жеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций.
Э.Торп «Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже
Автор начал практическое применение критерия Келли с использования его для счета карт в блэк-джеке. Мы представим некоторые полезные формулы и методы, чтобы ответить на различные естественные вопросы об этом, которые возникают в блэк-джеке и других азартных играх.
Р.Винс «Новый подход к управлению капиталом»
Система Ральфа Винса достаточно гибкая, а потому ее применение сделает возможным получение результатов, куда более высоких, чем те, которые дают привычные способы управления капиталом. И это при том, что остальные условия остаются равными. Книгу «Новый подход к управлению капиталом» будет полезно прочесть профессионалам в сфере инвестирования, представителям банковских структур и риск-менеджерам. Также важна теория Ральфа Винса для частных инвесторов, которые имеют право самостоятельно выбрать степень риска и дохода.
Секреты Управления Капиталом (книга от Money Software Company)
Обсуждаемые в данном пособие методики/подходы управления капиталом включают такие вопросы, как оптимальный f, вероятность разорения, Z- счет и доверительные интервалы, фиксированная частичная торговля, пересечение кривых цены, оптимальное размещение риска и многое, многое другое.
А.Шапкин «Экономические и финансовые риски»
В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций. Рассматривается классификация финансовых рисков, излагаются основные методы финансовой математики рисковых процессов, раскрываются новые подходы к снижению степени экономического риска, а также вопросы формирования оптимального портфеля ценных бумаг.
П.Бернстайн «Против богов.Укрощение риска»
В этом уникальном исследовании, посвященном роли риска в нашем обществе, Питер Бернстайн доказывает, что освоение методов оценки риска и контроля над ним является одной из главных особенностей нашего времени, отличающих его от более ранних эпох.
«Против богов» — одна из редких книг, превращающих ознакомление с наиболее сложными проблемами нашего времени в поистине упоительное чтение.
А.Шведов «Теория эффективных портфелей ценных бумаг»
В книге «Теория эффективных портфелей ценных бумаг» содержится изложение ставших уже классическими идей и результатов теории эффективных портфелей. Обсуждается возможность математического моделирования риска, дается определение доходности, перечисляются используемые в дальнейшем понятия из теории вероятностей.