Своп: что это и как на нем можно заработать

Заставка

Своп (Swap) – это обмен активами или обязательствами. На рынке Форекс торговля идет пять дней в неделю 24 часа в сутки. Однако по завершению каждого торгового дня позиции трейдеров должны быть закрыты. Чтобы перенести открытую позицию автоматически на следующий день, требуется сделать перерасчет платы за эту операцию. Это необходимо для того, чтобы можно было провести все расчеты в фактических средствах со всеми банками в мире, которые принимали участие в торговых операциях.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое своп, как он начисляется/вычитается, а также расскажем, как на свопе можно зарабатывать.

Что такое своп простыми словами

Такая операция является ничем иным, как комиссией за перенос вашей сделки на следующий торговый период. Причем своп может быть как с положительным значением, так и с отрицательным. Здесь отталкиваются от того, какие проценты предлагают центральные банки, выпустившие валюты.

Почему трейдеры платят свопы? Здесь все достаточно просто. Покупая валютную пару, к примеру, EUR/USD – наша цель, как трейдера, заключается в том, чтобы заработать на колебании валют, а не получить евро за доллары США. То есть мы подходим к торговле со спекулятивными целями в данном случае. Нас интересует не реальная поставка валюты в соответствии с проведенной сделкой, а заработок на разнице котировок на момент открытия и закрытия позиции.

Нас, как трейдеров, также не интересует тот момент, когда сделки закрываются и открываются вновь при проведении расчетов между банками. То есть, для трейдеров своп – это чисто формальная операция по продлению нашей позиции на рынке на следующий торговый день. Начисление свопа происходит с 23:59:30 до 23:59:59 по времени торгового сервера.

Как выглядит своп на реальном рынке? Обратимся к несложному примеру. Допустим, ставка ЕЦБ составляет 2% годовых, а ставка ФРС 1%. При покупке валютной пары EUR/USD мы покупаем евро и получаем положительный своп, равный 1%, поскольку процентная ставка ЕЦБ выше, чем ФРС на 1%, а при продаже, мы получаем отрицательный своп, равный тому же 1%.

Важно понимать, что своп не является комиссией брокера в полной мере, как, например, спред. Однако, брокеры часто включают в своп еще и свои комиссии. Поэтому даже если просчитать разницу в процентных ставках, мы, чаще всего, увидим совсем другие цифры по свопу.

Своп Форекс

Узнать о том, какой своп сейчас актуален по той или иной валютной паре можно в торговом терминале MT4, найдя необходимую пару в окне «Обзор рынка», нажав правой кнопкой на нее и выбрав пункт меню «Спецификация»:

Также вы можете получить значения свопа и другую информацию о торговом счете, воспользовавшись специально разработанным нашей командой скриптом Terminal info script.

Если вы еще не определились с выбором брокера, то эту информацию можно найти и на официальном сайте компании. Например, если рассматривать популярную компанию Roboforex, у них есть раздел «Спецификация контрактов». Там можно найти информацию по свопам и спредам, предлагаемым компанией. Причем в спецификации рассматриваются все торговые инструменты, доступные клиенту по разным видам торговых счетов. Исходя из этого, вы уже заранее можете просчитать, насколько вам выгодно или невыгодно работать с этим брокером.

Стоит также знать, что существует такое понятие, как тройной своп. По умолчанию он начисляется в полночь со среды на четверг в тройном размере от заданной брокером суточной ставки. Связано это с тем, что по выходным дням (суббота и воскресенье) своп также должен учитываться, но так как торговля в эти дни не ведется, то плата за перенос позиций начисляется среди недели за среду и за два выходных дня. В спецификации контракта точный день переноса указан в пункте «День тройного свопа».

Своп это хорошо или плохо?

Ответ на этот вопрос зависит как от самого свопа, так и от выбранной вами стратегии торговли. Если вы используете краткосрочную торговую систему, открывая сделки внутри торгового дня (интрадей), вам свопы абсолютно не важны, так как без переноса позиций такие комиссии не будут взиматься.

Совсем по-другому дело обстоит у тех трейдеров, которые намеренно или по стечению обстоятельств переносят свои позиции на следующие сутки. Здесь уже следует обратить внимание на то, какие у брокера свопы и комиссии за них. И если они слишком высокие, следует поискать другую компанию, предлагающую более интересные условия с этой точки зрения.

Для долгосрочной торговли на графиках H4 и выше информация о свопе является критичной. Если своп отрицательный и слишком большой, за месяц процент за перенос позиций может существенно «потрепать» вашу прибыль по еще незакрытой сделке. Поэтому таким трейдерам рекомендуется обращать внимание на так называемые «Исламские счета».

Исламские счета на Форекс

Такой вид счетов уже достаточно давно предлагается различными брокерами Форекс. Для многих – это просто возможность работать без свопа. Но у Исламских счетов есть своя история и довольно интересные моменты. Создали их, как уже можно догадаться из названия, для трейдеров из мусульманских стран.

Почему вообще возникла потребность в подобных видах аккаунта? Дело в том, что в мусульманских государствах принято проводить обмен валют только в одинаковой пропорции. При этом, ни у одного из участников такой сделки не должно быть задолженности перед другой стороной. Ведь ростовщичество в исламе запрещено. Соответственно, религия позволяет людям проводить валютно-обменные операции, которые завершаются в момент совершения сделки и стороны не имеют друг перед другом задолженности.

Исламские счета были созданы для того, чтобы исключить ростовщические отношения между трейдером и рынком (в какой-то мере брокером, так как своп высчитывается именно компанией). На Исламских счетах не бывает скрытых комиссий или процентов. Правда, на них присутствуют спреды. Но это уже другая история.

Для того, чтобы открыть Исламский счет, вам вовсе не обязательно быть резидентом одного из государств Ближнего Востока или Северной Африки, например. Ни один брокер не потребует от вас подтверждения вашего вероисповедания. Вы можете открывать такой счет без каких-либо ограничений в любой компании, которая предлагает такие услуги.

Есть ли минусы у Исламских счетов? В принципе, нет. Каких-то существенных ухудшений на торговых счетах пользователи swap-free аккаунтов на себе не ощущают. Правда, если брокер предлагает процентную ставку по депозитам, пользователи Исламских счетов могут лишиться такой возможности. К тому же, отсутствие свопа некоторые компании могут компенсировать дополнительными комиссиями при открытии позиций (например, более высокий спред на Исламских счетах). Но явно это не позиционируется. Просто средний спред в процессе торговли может быть выше.

Заработок на свопах: стратегия Керри Трейд

Суть этой стратегии сводится к заработку на рынке Форекс через положительный своп. Причем трейдеру совершенно неважно, каким будет тренд – восходящим или нисходящим. При флете шансы больше возрастают, так как отсутствуют риски, связанные с выбранным направлением торговли (покупкой или продажей актива).

Смысл стратегии заключается в том, чтобы найти такую валютную пару, у которой при одном из выбранных направлений торговли своп будет положительным, причем количество пунктов свопа должно быть внушительным.

Например, рассматривать пары с близкими значениями процентных ставок не имеет никакого смысла. Сегодня практически все страны Большой Семерки держат ставки около 0%, что делает Керри Трейд практически бесполезным. Совсем другое дело – поиск экзотических валют, у которых процентные ставки могут существенно отличаться.

Например, по валютной паре USD/MXN (американский доллар к мексиканскому песо) своп при открытии короткой позиции составляет 18.7 пункта (рассматриваем спецификацию контрактов брокера Робофорекс). Правда, здесь есть один нюанс – достаточно высокий средний спред, который составляет 20 пунктов. Но это оптимальный вариант, учитывая тот факт, что по другим парам спред может быть еще выше. При этом, если мы будем довольно долго удерживать позицию, в результате все равно получим прибыль от свопа. Единственный нюанс – короткая позиция по этой паре может таить в себе риски, связанные с колебаниями валют, цена может очень сильно уйти в минус от цены открытия позиции, и положительный своп не перекроет убыток.

Стратегия арбитража: зарабатываем на свопе без риска колебаний актива

Это еще один достаточно интересный вариант. Суть такой стратегии заключается в том, чтобы открыть противоположные сделки по одному и тому же активу у разных брокеров. Причем у одного из них своп должен быть положительным, чтобы получать прибыль от свопа, а у другого брокера должна быть возможность открытия безсвопового счета (Исламский счет).

В чем смысл такого подхода? На самом деле, все очень просто. Допустим, вы открываете сделку в покупку с положительным свопом по валютной паре AUD/CHF. Следовательно, вам необходимо найти еще одного брокера с Исламскими счетами, у которого можно открыть сделку на продажу этой же валютной пары. Позиции открываются одновременно в двух компаниях, чтобы локировать безубыток (при росте валютной пары, прибыль у одного брокера будет на уровне убытка у другого за исключением спреда).

Если вам не удалось найти Исламские счета, можно обратиться к деривативам. Например, продать фьючерс на AUD/CHF. С учетом того, что при торговле деривативами свопов нет вообще, этот вариант также можно рассматривать как подходящий.

Стоит ли использовать такие стратегии?

Каждый трейдер должен сам решить этот вопрос для себя. Дело в том, что помимо очевидных плюсов, у таких стратегий есть и свои значительные минусы. Например, по большинству валютных пар в настоящее время положительные свопы незначительные. А спреды при этом могут достигать 5-20 пунктов и даже выше.

Соответственно даже если вам и удастся получить какой-то доход, он будет сопоставим с работой с безрисковыми инструментами, такими, например, как банковские вклады или облигации федерального займа. При этом, вы потратите значительно меньше усилий, так как вкладывая в банк или покупая облигации, вы получаете пассивный доход. А при торговле такими стратегиями, вам придется регулярно анализировать свопы и искать окна для грамотного арбитража.

К тому же, свопы постоянно меняются, они динамичны. Из положительного своп может превратиться в отрицательный. В этом случае вам придется закрывать сделку и искать новые возможности.

Ко всему прочему, запас депозита на торговых счетах при арбитраже должен быть внушительный, чтобы один из ваших ордеров не закрылся по Margin Call’у при длительном удержании позиции во время сильного тренда.

Мы рекомендуем особо не рассчитывать на данные торговые системы и пользоваться проверенными трендовыми или коррекционными стратегиями, а также советниками, которые позволяют получать прибыль от работы алгоритма. А знания о свопах использовать для того, чтобы понимать, сколько дополнительно вы сможете получить при положительном swap или потерять при отрицательном и где условия по таким комиссиям лучше.

Рекомендация для анализа свопа у различных брокеров

Поиск информации о свопе у брокера на сайте не всегда простое и увлекательное занятие. А если вы хотите сравнить своп у разных брокеров, вам придется открывать много сайтов, собирать информацию и потом сводить ее в какой-то таблице. На сайте мониторингов Myfxbook есть уже готовое решение, которые позволяет не только получить сведения о свопе по максимально большому количеству компаний, но и сравнить ее, найдя более выгодные условия.

Фильтр Своп Myfxbook

Специальный фильтр позволяет ввести показатели свопа, которые вы считаете приемлемыми для себя и с их помощью упростить поиск подходящего брокера. Например, здесь вы можете найти брокеров, у которых своп меньше или больше, чем заданная вами величина.

Ниже вы найдете таблицу, в которой представлены сами компании, а также информация по свопам по различным валютным парам. Специальный фильтр позволяет добавить или убрать валютные инструменты, что значительно упрощает работу с данными.

Своп MyFXbook

С помощью такого функционала вы без труда сможете не только получить информацию о свопе у брокеров, но и понять, какая из компаний делает наиболее выгодное предложение. Использовать эту таблицу можно и в том случае, если вы планируете воспользоваться одной из стратегий заработка на свопах.

Подводим итоги

Итак, своп — это комиссия, которая начисляется за то, чтобы позицию трейдера перенесли на следующие сутки. Swap может быть как с отрицательным значением (когда комиссию платите вы), так и с положительным (когда комиссия начисляется вам). Мы разобрали несколько стратегий, с помощью которых можно попробовать зарабатывать на чистом свопе и научились анализировать своп с помощью сайта MyFxBook.

Если наша статья была вам полезной, оставьте свой комментарий под ней на тему: важен ли для вас своп в торговле?

На этом все, всем профитов!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню