Наши рекомендации:

  1. Главная
  2. Статьи
  3. Новичкам
  4. Что такое Стоп Аут и Маржин Колл. Как их рассчитать и избежать

Что такое Стоп Аут и Маржин Колл. Как их рассчитать и избежать

margin call

Валютный рынок Форекс набрал огромную популярность среди потенциальных трейдеров и инвесторов лишь по одной причине – возможности использования кредитного плеча. Несомненно, профессия биржевого трейдера и без того известна и привлекает огромное количество людей. Однако возможность управлять бóльшими деньгами, нежели собственный капитал позволили войти в рынок в первую очередь обычным людям.

У маржинальной торговли есть свои особенности, о которых должен знать абсолютно каждый трейдер. Именно поэтому в сегодняшнем материале мы познакомим вас с профессиональными терминами Стоп Аут и Маржин (Марджин) Колл, что это такое и с какой целью брокер их использует по отношению к клиенту.

Margin call. Что это и на что влияет в процессе трейдинга

Маржинальная торговля с использованием кредитного плеча позволяет трейдеру открывать свои позиции куда большим объемом, нежели у него есть на депозите. Делается это посредством маржи. В момент открытия сделки брокер замораживает на счете определённую сумму залога. Например, если вы открылись на 100 000 долларов (это один стандартный лот на классическом счете), то при кредитном плече 1 к 100 в качестве маржи брокер заморозит на вашем счете всего 1 000 долларов.

Однако брокерская компания не заинтересована в том, чтобы вы потеряли больше денег, чем у вас есть на торговом счете и принесли ей убытки. Именно поэтому она использует несколько защитных механизмов, один из которых Margin Call. Маржин колл – это техническое уведомление в торговом терминале трейдера, которое сообщает о недостаточном балансе на счете для обеспечения открытых позиций. Возникает подобная ситуация лишь в одном случае – когда убыток по текущей сделке накапливался и не фиксировался.

Важно отметить, что «Маржин колл», как термин, возник на фондовом рынке, когда брокерская компания звонила по стационарному телефону клиенту с требованием внести недостающую сумму на счет. Таким образом, она предупреждала, что если этого не сделать, произойдет автоматическое закрытие позиций. Фактически это была первая ласточка перед финалом — сливом депозита.

Формулы расчета

Значение Марджин Колл устанавливается в процентах, а для того чтобы его оперативно отслеживать в торговом терминале МТ4 и МТ5 в панели «Терминал» в строке данных по балансу существует значение под названием «Уровень». Выглядит он следующим образом:

margin call

На практике это самое обыкновенное соотношение маржи (залог) к средствам. Таким образом, для того чтобы сделать расчет, необходимо придерживаться следующей формулы:

(Средства/Маржу)*100%.

Для того чтобы посчитать маржин колл в валюте депозита следует прибегнуть к следующей формуле:

Размер Эквити на счете – (Маржа по открытым сделкам *Значение маржин колл брокера)/100.

Итак, представим себе простой пример, что оповещение о скором закрытии сделок у брокера установлен по умолчанию на уровне 90 процентов. Имея депозит в 1500 долларов, вы открыли позицию с залогом 15 долларов (при кредитном плече 1 к 100 на классическом счёте 0.1 лота). Счет просел на 300$ и эквити в текущий момент 1200 долларов. Таким образом, следуя данной формуле, уведомление вы получите при достижении плавающего убытка:

1200-((15*90)/100) = 1186,5 долларов.

Каждый брокер выставляет свое значение Margin call в процентах, в зависимости от политики компании и типа торгового счета. Проверить значения на вашем счете вы можете в разделе «Торговые условия» на сайте брокерской компании:

брокер

Для того чтобы упростить подобные расчеты, трейдеры могут прибегать к специальным калькуляторам или вспомогательным индикаторам. Наша команда разработала полезный информационный инструмент под названием Email Alert & InfoPanel, который позволяет узнать, когда наступит margin call и stop out в старых пунктах и отображает данную информацию линиями на графике.

марджин колл

Важно понимать, что маржин колл весьма полезен трейдеру, так как это предупредительный звонок о том, что в скором времени может произойти слив депозита и вам следует предпринять какие-то действия (пополнить счет или закрыть убыточную позицию вручную). В торговом терминале при достижении значения область баланса подсвечивается красным цветом, а также приходит уведомление на внутреннюю почту платформы.

Stop out. Что это и на что он влияет

stop out форекс

Стоп Аут на Форекс – это логическое продолжение Margin Call, а именно принудительное закрытие позиций брокером для недопущения убытка компании при использовании кредитного плеча трейдером. Возникает он лишь в том случае, когда по открытым сделкам не хватает средств, которые необходимы для поддержания позиции.

Уровень Stop out также выражается в процентах, а его значение брокер устанавливает в зависимости от того, на какие риски готова идти компания при взаимодействии с трейдером. Для того чтобы его рассчитать для открытой позиции достаточно придерживаться простой формулы:

Размер Эквити на счете – (Маржа по открытым сделкам*Значение стоп аут брокера)/100.

Важно понимать, что принцип расчета, а также измерения ничем не отличается от маржин колл, о котором мы написали немного выше. Разница между ними состоит лишь в том, что первый предупреждает о том, что следует предпринимать какие-то действия на счету, а второй реализует закрытие сделок, если вы ничего не предприняли.

Вот пример: Текущий размер Эквити 5000$, размер используемой маржи 2000$, Маржин Колл брокера равен 50%, Стоп Аут 30%. В таком случае Margin Call наступит, когда просадка по счету будет равна:

5000 – ((2000*50)/100) = 4000$

Stop Out же сработает по достижении следующей плавающей просадки:

5000 – ((2000*30)/100) = 4400$

Зная эти данные можно рассчитать сколько пунктов должна пройти цена, чтобы наступили эти события. Для этого необходимо умножить лот на стоимости пункта (TICK VALUE) для каждого ордера и сложить значения. например у нас открыто 3 ордера по паре EURUSD c лотом 0.50, 1.00 и 2.00. Цена пункта для пар с долларом равна единице.

Соответственно Маржин Колл наступит через:

4000 / (0.5*1 + 1.00*1 + 2.00*1) = 1143 пункта (114,3 старых пункта)

Стоп Аут будет через:

4400 / (0.5*1 + 1.00*1 + 2.00*1) = 1257 пункта (125,7 старых пункта)

Не очень простая формула для расчета, особенно, когда у вас открыто много сделок по разным парам, да еще и в противоположных направлениях. Поэтому не стесняйтесь пользоваться нашим индикатором Email Alert & InfoPanel.

Кстати, брокер никогда не закрывает сделки наобум, так как сперва ликвидируется самая убыточная позиция, создавшая столь сильную критическую ситуацию. Если этого будет достаточно и требования по залогу будут соблюдены, остальные сделки останутся в рынке.

Кому грозит Стопа аут и Маржин колл, и как не допустить их наступления

Stop out и margin call – это экстремальное событие, к которому можно прийти лишь в нескольких случаях:

  1. Отсутствие Stop Loss и риск-менеджмента как такого;
  2. Использование слишком малого размера кредитного плеча на небольшом депозите;
  3. Применение стратегий и советников в основу которых заложено последовательное увеличение торгового лота без возможности фиксации убытков (торговля сеткой ордеров, метод Мартингейл).

Если все эти три пункта не про вас – эти термины так и останутся теорией, которая никогда не затронут ваш кошелек. Нужно понимать, что при использовании фиксированного Стоп Лосса в проценте от депозита, не превышающего Манименеджмент вашей системы, либо закладывая риск 0.01 лот на каждые 100-200$ от депозита, используя плечо от 1:100 и выше, встретиться с Колей Маржиным просто невозможно.

Кстати, не забудьте попробовать наш скрипт Count trading lot для автоматического расчета торгового лота в зависимости от указанного риска на сделку.

Заключение

Подводя итоги, необходимо отметить, если вы увлекаетесь автоматизацией и склонны к использованию торговых экспертов на основе рискованных моделей управления капиталом важно быть всегда начеку. С помощью вспомогательных индикаторов и роботов можно настроить гибкую систему уведомлений на основе просадки, которая позволит вам вовремя вмешаться в процесс роботы эксперта и не допустить полного слива депозита.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню