Таймфреймы на Форекс: что нужно знать о временных масштабах

В трейдинге особое место занимают таймфреймы (ТФ, временные масштабы). Это временной интервал, в который происходит формирование стоимости актива в виде графического элемента.

Виды таймфреймов, установка и переключение, создание нестандартных ТФ

Все таймфреймы можно условно разделить на три категории – минутные, часовые и средне-долгосрочные. На платформе Meta Trader доступны следующие минутные ТФ:

1. М1 (одна минута).
2. М5 (5 минут).
3. М15 (15 минут).
4. М30 (30 минут).

Что касается часовых, здесь доступны следующие интервалы:

1. Н1 (один час).
2. Н4 (4 часа).

Далее идут дневные, недельные и месячные графики (D1, W1, MN).

Поменять таймфрейм графика на платформе Meta Trader достаточно просто. Для этого необходимо в верхней панели инструментов переключиться между ТФ. Например, на скриншоте установлен временной интервал в Н1.

Также в Метатрейдер 4 можно устанавливать свои собственные таймфреймы в зависимости от ваших пожеланий.

Сделать это можно с помощью встроенного скрипта Period Converter. Для этого необходимо в окне навигатор выбрать вкладку «Скрипты» и дважды кликнуть на Period Converter.

В открывшемся окне нужно выбрать вкладку «Входные параметры» и можно вводить свое значение в зависимости от того, каким был текущий таймфрейм при включении скрипта. Множитель Period multiplier factor будет рассчитывать новый временной интервал. Допустим, если был установлен ТФ М5 и трейдер выставил параметр, равный 2, то в итоге получится десятиминутный таймфрейм.

Далее в меню «Файл» вверху платформы выбираем «Открыть автономно» и здесь находим созданный таймфрейм. Мы использовали в качестве базового Н1, поэтому в результате действия скрипта мы смогли создать таймфрейм Н2.

При работе с этим скриптом есть несколько важных особенностей, о которых необходимо помнить. В первую очередь, нельзя закрывать «родительский график». В нашем случае это Н1. Дело в том, что таким образом мы сбросим скрипт, а без него нестандартный таймфрейм больше не будет отображаться. Еще один важный момент – при перезагрузке терминала трейдеру придется снова подключать скрипт, так как программа прекращает свою работу и ее необходимо перезапустить. Для создания нестандартных таймфреймов для нескольких валютных пар, необходимо каждый раз повторять процедуру работы со скриптом для каждого инструмента.

Наконец, важно использовать ближайший таймфрейм для того, чтобы программа могла сгенерировать наиболее точные исторические данные по инструменту. В нашем случае мы получили временной интервал Н2 путем работы со скриптом на Н1, что полностью соответствует данной рекомендации.

Стоит заметить, что данный скрипт был создан давно и он не совсем идеален. С целью усовершенствовать его работу нашей командой был создан индикатор Chart Period Converter, который более удобен в использовании и имеет ряд улучшений.

 Виды торговых стилей и их соотношение с временными интервалами

С точки зрения торговых стилей можно выделить четыре основные группы:

1. Пипсовка и скальпинг. Это достаточно агрессивные стратегии, которые подразумевают работу на мельчайших временных масштабах от 1 до 5 минут. Время удержания позиции может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. В стратегии предполагается большее количество сделок на младших ТФ, что делает ее особенно рискованной.
2. Торговля внутри дня. Здесь возможно применение большого количества стратегий, как с использованием различных индикаторов, так и анализ посредством графических паттернов. Работа внутри дня ведется обычно на графиках от 15 минут до 1 часа.
3. Среднесрочная торговля. Это менее агрессивная стратегия, которая предполагает открытие и закрытие сделок в течение нескольких дней или недель. Ведется среднесрочная торговля в диапазоне временных интервалов от одного часа до одного дня.
4. Долгосрочная торговля. Ведется в течение недель, месяцев, а иногда и лет (хотя на Форекс некоторые трейдеры могут оставлять позиции на годы, чаще всего торговля ведется именно месяцы). Такая торговля имеет некоторые общие черты с инвестированием. Используются временные масштабы от D1 до MN1.

 Почему таймфреймы так важны в трейдинге

Очень важно понимать, что тренды на разных таймфреймах могут не только не совпадать, но и быть диаметрально противоположными. Например, если трейдер работает на пятиминутном графике, он может видеть восходящую тенденцию, в то время как на часовом временном интервале тренд будет нисходящим.

Почему так происходит? На дневном графике, например, мы видим растущий тренд. Но, как известно, тенденции чаще всего могут иметь коррекции. Соответственно, на младших по отношению к дневному графику, эти коррекции будут приобретать отчетливые черты нисходящей тенденции.

Когда трейдер говорит о том, что он видит растущий тренд, он обычно уточняет, на каком именно временном интервале это происходит. Такое очерчивание временного интервала позволяет понять, что именно на определенном таймфрейме прогнозируется дальнейший рост или падение. При этом, на других временных интервалах ситуация может быть диаметрально противоположной.

Во многих стратегиях с использованием индикаторов также указывается таймфрейм или несколько временных интервалов, на которых их желательно использовать. Делается это потому, что некоторые инструменты технического анализа настроены таким образом, что рыночный шум на младших таймфреймах может помешать применять их.

Что касается скальпинговых стратегий, они разрабатываются специально для применения в агрессивных рыночных условиях, когда рыночный шум практически постоянно присутствует на графике.

Одним из ярких примеров всего написанного выше является торговая система — «Три экрана Элдера». Она как раз использует несколько временных интервалов. Анализ начинается на старших и постепенно снижается к младшим, где и открывается сделка.

Таймфреймы также критически важны при создании некоторых ценовых графиков. Например, японские свечи строятся исключительно по временным интервалам. Известная аббревиатура OHLC (open, high, low, close), которая показывает четыре цены в свече (открытие, максимум, минимум и закрытие) – это отражение свечи в определенном временном промежутке. То есть построение свечи без временного интервала просто невозможно.

В процессе рыночного анализа таймфреймы также играют очень важную роль. Например, если трейдеру в силу используемой стратегии необходимо рассмотреть детали, он переходит на младшие временные интервалы от минуты. Для поиска глобальных трендов можно переключаться на дневные, недельные и даже месячные промежутки.

Каскадный анализ трендов на разных таймфреймах и его преимущества

Для наиболее продуктивного прогнозирования рынков недостаточно проанализировать только один таймфрейм. Например, если трейдер работает на дневном графике, для понимания того, как будет развиваться ситуация на рынке в дальнейшем, ему необходимо как минимум проанализировать ситуацию на недельном графике.

Обратимся к недельному графику валютной пары EUR/USD. Мы провели нисходящую трендовую в период с начала 2018 года, которая указывала на нисходящий тренд до конца весны 2020 года. И только затем цена смогла покинуть пределы трендовой и пойти выше.

Нам интересен период с 15 сентября 2019 по январь 2020. В это время наблюдалась коррекция к нисходящему тренду, и цена смогла достичь трендовой линии.

На дневном графике в период с конца сентября 2019 до начала 2020 года мы видим отчетливый восходящий тренд, который позволил нам провести локальную восходящую трендовую. Если бы мы работали исключительно по дневному графику, мы бы не увидели на этом участке глобальную нисходящую трендовую и, соответственно, не рассматривали бы текущий локальный рост как коррекцию к глобальной нисходящей тенденции. Для нас это был бы полноценный аптренд.

Комплексный каскадный анализ позволил нам определить точку, в которой локальная восходящая тенденция завершится, и цена продолжит снижение, что и произошло далее на дневном графике.

Некоторые рекомендации по выбору таймфреймов для новичков

Выбирать временной интервал необходимо очень внимательно. От этого будет зависеть вся последующая торговля, в том числе принципы управления капиталом и рисками. Многие начинающие трейдеры, еще не разобравшись в тонкостях, начинают использовать минутные графики, пытаясь открывать большое количество позиций внутри дня и даже внутри одного часа.

Однако такой подход является крайне неоправданным. Дело в том, что внутридневная торговля является более агрессивной и больше подходит профессиональным трейдерам или, в крайнем случае, для трейдеров применяющих на таких временных интервалах автоматизированных торговых советников.

Например, в нами разработанных торговых советниках мы используем стратегию торговли внутри дня. Причем преимущественно М15 в системах Sakura EA и Night Hawk EA. А советник Zodiaq работает на часовом графике H1. Но здесь важно понимать, что советники разработаны командой опытных трейдеров, с определенным пониманием всех нюансов внутридневной торговли и работы с младшими ТФ.

Для начала самостоятельной торговли, новичкам рекомендуется использовать более старшие таймфреймы. Например, на дневных графиках намного меньше стресса и рыночного шума. Начинающие трейдеры вряд ли смогут отличить рыночный шум от зарождения тренда. И, что еще более важно, будут подвержены серьезному психологическому давлению.

Наконец, работа на мелких временных интервалах для новичков требует не только дисциплины, но и умения оперативно реагировать на все происходящее. Далеко не все опытные трейдеры, использующие ручную торговлю, могут похвастать подобными скиллами. Но опять же, если вы планируете использовать готовый автоматизированный советник, вам можно не беспокоиться о выборе временного интервала. Роботы уже настроены и оптимизированы на работу с определенными ТФ.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения комиссий, в частности спреда, трейдер получает больше преимуществ, торгуя на старших ТФ и открывая меньше сделок. Ведь спред рассчитывается от каждой открытой сделки. Поэтому, чем меньше ордеров выставляет трейдер, тем меньше комиссий он платит брокеру.

На многих сайтах можно прочитать мнение о том, что торговля на старших таймфреймах требует больших капиталовложений и предлагает меньше возможностей заработать. С точки зрения опытного трейдера, справедливым является именно второе. И действительно, на минутных графиках можно открывать сделки почти каждый час, на часовых, пару раз в день. А на дневных, позиции можно открывать несколько раз в неделю в лучшем случае.

Однако с точки зрения новичка, спешка и активность в торговле – не всегда положительный момент. К тому же, новички, в отличие от некоторых опытных трейдеров не могут позволить себе посвящать много времени трейдингу. Поэтому оптимальный для них вариант – либо использовать советники вроде Zodiaq и просто контролировать их работу, что не требует много времени и усилий, либо работать на старших таймфреймах, открывая сделки как можно реже, но, при этом, получая стабильно растущую прибыль и меньше стресса.

Многие начинающие трейдеры, которые ведут торговлю на Форекс, пытаются угнаться за рынком и как бы наверстывают упущенное. Они стремятся открыть как можно больше сделок, чаще всего, не имея даже отработанной стратегии и торговой системы.

И это вполне логично, так как большее количество сделок, по идее, должно принести больше прибыли. Однако на практике выходит наоборот. Большое количество сделок на младших таймфреймах не дает ожидаемого результата. Напротив, большинство трейдеров теряет свой первый депозит, либо остается на том же уровне без роста.

Почему так происходит? Работа на младших таймфреймах может быть прибыльной только в случае высокой дисциплины со стороны трейдера, а также наличия хорошо отработанной стратегии и системы. Только тогда трейдер сможет рассчитывать на успех. Но у новичков, к сожалению, нет ни первого, ни второго. Дисциплина появляется только со временем, равно как и отработанная торговая система.

Заключение

Резюмируя всё выше описанное, необходимо отметить, что в первую очередь начинающему трейдеру нужно определиться с торговой системой и таймфреймом, на котором она будет работать. Кроме того, таймфрейм это не просто разделение времени на какие-то единицы, но это также целые формации, которые могут образовываться в следствии выхода каких либо новостей на границах начала нового часа или 4-х часовок. И умение найти в этой цифро-хронологической матрице, свой временной континуум одна из определяющих задач любого трейдера.