Тренд и флэт на рынке Форекс: как отследить движение цены и не попасть в ловушку

Трейдинг – это возможность заработка и обретения финансовой независимости. Но чтобы достичь успеха в этом нелегком деле, необходимо научиться прогнозировать движение цены, а также понимать, что такое тренд и уметь отличать его от флэта.

Многие трейдеры слышали такое понятие, что Тренд — наш друг (Trend is our friend). Такое определение подходит для людей, которые торгуют именно по тренду, а не ищут возможность входа во время неопределенности цены. В этой статье мы рассмотрим основные направления цены, а также расскажем, как определять рыночные тенденции и когда лучше отказаться от торговли.

Тренды на финансовых рынках

Само слово «тренд» знакомо как профессиональным, так и начинающим трейдерам. Те, кто делают свои первые шаги в трейдинге наверняка слышали о том, что тренды бывают бычьи или медвежьи. Вы спросите, что это за «в мире животных«. А это, общепринятые исторические названия движения цены, направленной вверх – бычий тренд и соответственно, когда цена движется вниз – медвежий тренд.  И если совсем утрировать процесс трейдинга, то на основании понимания состояния рынка, можно покупать или продавать актив.

Казалось бы, информации достаточно для того, чтобы принимать рыночные решения. Но если бы все было так просто, на рынке не было бы проигравших. Но это далеко не так. Проблема зачастую заключается в том, что трейдеры не имеют представления о базовых принципах определения тренда. Именно об этом мы и расскажем в этой главе.

Виды трендов по временному признаку

Когда начинающий трейдер слышит, что кто-то говорит о растущем тренде, он редко задает вопрос о том, а на каком таймфрейме наблюдается тенденция к росту. Между тем, этот нюанс является определяющим. Даже по одному и тому же активу тренд может быть, как растущим, так и снижающимся одновременно. Все зависит от того, на какой именно временной масштаб вы смотрите в данный момент.

Например, на дневном графике минимумы могут расти, указывая, что для этого таймфрейма наблюдается восходящая тенденция. В то же самое время, на часовом графике максимумы могут снижаться, говоря нам о том, что на этом таймфрейме наблюдается нисходящая тенденция.

Соответственно, можно выделить три типа трендов по временному признаку – краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный:

  1. Краткосрочные тренды развиваются обычно в пределах одних торговых суток. Они используются, в основном теми, кто работает по внутридневным стратегиям. Тенденции такого рода определяются на графиках от нескольких минут, до нескольких часов. Причем даже здесь могут быть расхождения, когда на часовых таймфреймах наблюдается рост, в то время как на минутных – тенденция к снижению.
  2. Среднесрочные. Такие тенденции можно видеть на дневных и старших часовых графиках. Длительность таких трендов обычно не превышает нескольких месяцев. В отличие от краткосрочных тенденций, среднесрочные более стабильны. Соответственно, их проще прогнозировать.
  3. Долгосрочные тренды. Такие тенденции просматриваются на дневных, а также недельных и месячных графиках. Долгосрочные тренды самые стабильные и по ним легче всего торговать.

Что такое флэт на рынке

Рынок находится в тренде примерно 30% времени. В промежутках между тенденциями на графике можно видеть так называемый флэт или боковое движение. В такие периоды обычно минимумы или максимумы цены находятся на одном уровне.

В период флэта на рынке нет ярко выраженных ценовых движений. На скриншоте выше мы обозначили флэт. Цена внутри такого диапазона тоже растет и падает, но ее движения имеют достаточно узкие границы.

Предпосылки для образования трендов и флэтов: быки и медведи

На рынке существует две категории игроков, которые постоянно противоборствуют друг с другом. Это быки и медведи. Первые относятся к покупателям, а вторые, соответственно, к продавцам. Покупатели стоят у истоков восходящих тенденций, в то время как продавцы формируют нисходящие тренды.

Противоборство между быками и медведями приводит к тому, что цена находится постоянно в движении. Если быки одерживают верх — цена актива растет, в то время как при победе медведей — цена снижается.

У каждого тренда, особенно среднесрочного и долгосрочного, есть своя фундаментальная причина. Зная это, вы сможете проще ориентироваться в трейдинге и извлекать выгоду из различных событий.

Каковы основные причины трендов? Спрос и предложение на рынке возникают не просто от желания купить или продать актив. Быки и медведи стремятся сделать это выгодно, глядя в будущее. Соответственно, любая из этих сторон хочет быть уверена в том, что она покупает дешевле и продает дороже или, наоборот, для коротких позиций выгодными будут покупки дороже и продажи дешевле.

Что важно знать о зарождении тренда? Как уже отмечалось выше, обычно предпосылками для тенденции являются какие-то события. Это может быть — макроэкономическая статистика, заседание центрального банка, комментарии управляющих центральных банков, политические события и даже природные и техногенные катастрофы.

Зная о том, что приближается какое-то важное событие, трейдер уже имеет в руках инструмент, который позволяет ему рассчитывать на зарождение тренда. Например, если приближается заседание центрального банка, в рамках которого может быть принято решение об изменении процентной ставки, трейдер может открывать сделки в расчете на сильные трендовые колебания цены.

У любого тренда бывает три фазы – зарождение, развитие и затухание. Трейдеру, эксплуатирующему трендовые системы, очень важно успеть войти в сделку в период зарождения тенденции и тогда он сможет получить максимум прибыли. Если же вход в сделку осуществляется в период затухания тренда, здесь существенно повышаются риски того, что вместо прибыли вы получите убытки.

Существуют индикаторы, позволяющие измерять силу тренда. К ним относится, например, ADX.

Этот инструмент включает в себя одну кривую, которая строится в отдельном от графика окне. При росте этой кривой можно говорить об увеличении силы тренда, а при снижении, тенденция теряет свой импульс. Такой индикатор важен в торговле, так как позволяет определять направление силы тенденции и заранее узнать о ее затухании.

Что касается флэта, в такие периоды ни покупатели, ни продавцы не имеют явного преимущества на рынке. Цена колеблется в пределах диапазона, и ни одна из сторон не может вывести ее за грани флэта.

Быки преобладают во время ценового подъема внутри флэта. Однако, когда котировки актива приближаются к границе боковой тенденции, силу набирают медведи и не допускают дальнейшего роста котировок. В периоды снижения котировок в рамках флэта, преимуществом обладают медведи, но при приближении к нижней границе боковика, они теряют свое преимущество, за счет чего цена разворачивается.

Как отделить тренды от флэта и не попасть в ловушку рынка

Существует как минимум три способа выявления рыночных тенденций – на основании ценовых показателей, нанесения трендовой и с помощью индикаторов. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Наиболее простой способ определения тренда – ценовые показатели. При восходящей тенденции, минимумы цены постоянно повышаются. Пример показан на скриншоте выше. Пока минимумы растут, можно утверждать, что на графике восходящая тенденция. Соответственно, это неплохая возможность купить актив, а также докупать его на растущих минимумах в периоды завершения локальных коррекций, которые образуют новые растущие минимумы.

На графике отчетливо видно, что цена продолжает рост. То есть этот способ превосходно работает.

Следующий пример – нисходящая тенденция. Здесь все с точностью до наоборот. Для подтверждения падающего тренда, необходимо чтобы максимальные цены снижались. На скриншоте это отчетливо видно, равно как и то, что цена в целом идет вниз.

При такой тенденции можно открывать короткие позиции по активу и продавать на локальных максимумах после коррекций.

Если говорить о флэте, то в такой период ценовые минимумы и максимумы будут находится в пределах горизонтальной линии, то есть не расти и не снижаться.

Обратите внимание на скриншот. Здесь ценовые максимумы и минимумы находятся примерно на одной линии. Это говорит нам об отсутствии тренда на рынке. Цена колеблется в пределах небольшого диапазона, совершая локальные трендовые движения в рамках широкого флэта.

Трендовые линии

Для визуального отображения тренда применяются так называемые трендовые линии. Это наклонные прямые, которые строятся по минимумам или максимумам цен. При восходящем тренде, трендовая строится по минимальным значениям цен за определенный период. При нисходящем, соответственно, по максимумам.

На скриншоте приведен пример восходящей тенденции, для которой мы начертили трендовую линию. Она помогает визуализировать тенденцию, сделать ее более понятной для трейдера. Естественно, помимо этого, трендовая является достаточно сильным аналитическим инструментом, с помощью которого мы можем открывать позиции и получать прибыль.

Трендовые линии обычно строятся по двум первым минимумам тренда, когда цена после коррекции формирует лоу и затем уходит вверх для продолжения тенденции.

В нашем примере этими точками являются отметки 1 и 2. Они не используются для трейдинга, так как при их формировании мы еще не знаем о том, будет ли тренд или нет. После появления второй точки, мы проводим трендовую и ожидаем, когда цена приблизится к ней в третий раз. Здесь можно будет открывать первую сделку.

Нисходящая трендовая линия строится по тому же самому принципу. Нам нужны две исходные точки, через которые мы будем проводить прямую. Для нисходящей трендовой это снижающиеся минимумы. После этого, можно дождаться, когда цена приблизится к трендовой снизу-вверх для тестирования. Если случится отскок, это неплохой сигнал для открытия сделок по тренду, то есть на продажу.

Что касается флэта, с помощью такого способа мы довольно легко сможем определить боковое движение на рынке. Мы проводим одну горизонтальную линию по минимуму цен, а вторую по максимуму. В результате, мы получаем горизонтальный канал, в рамках которого мы тоже можем торговать. Но, в отличие от тренда, наши сделки будут ограничены крайними линиями этого диапазона (поддержкой и сопротивлением).

Определить тренд и флэт можно не только с помощью трендовой линии, но также и посредством различных индикаторов. Например, наиболее известным индиктором является Скользящая средняя.

Определение трендов с помощью индикаторов

В нашем примере мы нанесли на график классическую Мoving Аverage с периодом 21. Как видно на скриншоте, кривая линия действительно показывает тенденции, позволяя нам судить о том, что в данный момент на рынке наблюдается определенный тренд. В примере это нисходящая тенденция, которая постепенно переходит во флэт.

Индикатор Скользящая средняя (MA) можно настраивать с точки зрения периода. Чем он выше, тем более сглаженной будет МА. Соответственно, таким образом построенная линия будет глобально очерчивать тенденции. Однако здесь есть свой недостаток. Более высокий период Скользящей средней замедляет сам индикатор, делая его запаздывающим, как следствие он не сразу будет реагировать на изменение тенденции, а спустя некоторое время.

Соответственно, при больших периодах вы слишком поздно будете получать сигналы о смене тренда, что не позволит вам входить в рынок оперативно и открывать сделки в самом начале тенденции.

Меньшие периоды индикатора делают его более чувствительным к любым рыночным изменениям. С одной стороны, это хорошо, так как индикатор оперативнее реагирует на ценовые колебания. С другой стороны, появляется большое количество ложных сигналов в рамках локальных трендов и коррекций, которые могут помешать вам увидеть глобальную тенденцию.

Что касается флэта, индикатор Скользящие средние может показывать и такое состояние рынка. В этом случае, кривая не растет и не снижается, а находится в состоянии покоя.

Определить тенденцию можно и с помощью индикатора «Аллигатор», разработанного Биллом Уильямсом.

Как видно на скриншоте, все три кривые индикатора «Аллигатор» (Губы, Зубы и Челюсть) направлены сначала вверх, а затем вниз. Причем они расходятся, что также указывает на усиление сначала восходящей, а затем и нисходящей тенденции.

С помощью этого индикатора также достаточно легко определить боковую тенденцию. Когда все три кривые переплетаются между собой и дистанция между ними снижается (Аллигатор спит), на рынке отсутствует четкая тенденция.

Для определения тренда, можно добавить на график два индикатора, например, «Аллигатор» и ADX. Какой результат мы получим в этом случае? ADX будет указывать на силу тренда. Стрелкой мы обозначили место, где тренд становится сильнее. Также, на графике, на этом же участке, индикатор Alligator дает нам понять, что восходящая тенденция развивается.

С помощь индикатора «Аллигатор», вы также сможете найти моменты перехода от флэта к тренду.

Мы выделили участок на скриншоте, где цена пребывает в состоянии флэта. Здесь индикатор «Аллигатор» находится «в спячке». Его кривые переплетены между собой. Однако чуть позже, кривые индикатора начинают расходиться и указывают на развитие восходящего тренда. Это позволяет трейдеру судить о том, что на графике появляется полноценная тенденция.

Для торговли на финансовых рынках недостаточно понимать, какой сейчас тренд. На истории, конечно, мы можем предположить, что открыли бы сделку на покупку в начале растущей тенденции и заработали бы на ней. Также, мы могли бы предположить, что открыли бы короткую позицию в самом начале нисходящего тренда и тоже получили бы прибыль.

Однако на практике мы не можем знать, как долго тенденция будет продолжаться. Поэтому одного трендового индикатора зачастую недостаточно для работы. В основе большинства торговых стратегий, а также разработанных нами советников лежит несколько индикаторов, что позволяет получать более точные сигналы на вход.

Заключение

Одной из самых больших проблем для большинства трейдеров является то, что они не могут определить, когда на рынке происходит смена тренда на флэт и, наоборот, когда цена покидает боковик и начинается тенденция. Существует большое количество инструментов и их комбинаций, которые позволяют приблизиться к решению этой проблемы. Но это всё, больше подходит для ручной торговли.

При автоматизации трейдинга, вопрос определения тренда или флэта, стоит более остро, по той причине, что алготрейдинг четко структурирован и требуются измеримые категории для определения состояния рынка. Для этих целей в арсенале трейдера собрано не малое количество трендовых индикаторов, в том числе и стоковых в терминале MetaTrader4, но все они зачастую имеют эффект запаздывания, что не допустимо при работе торгового алгоритма.

Проблематика определения трендового движения при автоматизированной торговле и в наши дни высокоскоростного интернета и мощных вычислительных машин, не потеряла свою актуальность.

Уважаемые читатели нашего сайта, если вы научились определять тренд на самом его зарождении, при помощи автоматизированных методов торговли и алгоритмов, или у вас есть какие-либо мысли и наработки в этой области — делитесь своим опытом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню