Наши рекомендации:

  1. Главная
  2. Уроки MQL4
  3. 4.1 Библиотека для расчета мани менеджмента советников

4.1 Библиотека для расчета мани менеджмента советников

уроки mql4

Доброго времени суток!

Как мы знаем, правильное соблюдение правил мани менеджмента являемся одном из аспектов прибыльной торговли. Мы не можем просто взять и назначить сделке объем в 0.5 лота, просто потому, что нам кажется, что этого будет достаточно. Все должно быть рассчитано и просчитано. Представим ситуацию, что у вас открыт ПАММ счет и его баланс постоянно изменяется. Можно просто сойти с ума от ручной корректировки торгового лота вашего советника каждый раз, когда счет пополнит крупный инвестор. Чтобы автоматизировать данный процесс, мы создадим отдельную библиотеку со статическим лотом и тремя вариантами расчета АвтоММ, прикрепим ее к простенькой сове, показав примеры применения.

Создаем библиотеку для автоматического расчета риска

Почему отдельная библиотека? Да просто для удобства. Один раз создав небольшой кусок кода в отдельном файле мы сможем прикреплять его к любому советнику и индикатору, а не ломать клавиши Ctrl+C, Ctrl+V каждый раз, когда нам будет нужен данный код.

Итак, в редакторе Meta Editor  жмем Файл -> Создать. Выбираем пункт «Библиотека», жмем Далее. Задаем ей имя (в моем случае DaVinci AutoMM) и жмем Готово. Внутри удаляем ненужный код в комментариях.

О том, что данный файл является библиотекой сигнализирует строчка #property library.

Мы будем использовать переключатель в виде перечисления enum. В итоге у нас будет четыре варианта выбора из списка:

  1. Фиксированный лот (Fixed lot)
  2. Расчет лота по заданному пользователем балансу на указанный лот (By balance)
  3. Расчет лота по заданному пользователем значению свободной маржи на указанный лот (By free margin)
  4. Расчет лота по заданному проценту риска от эквити счета (Risk % per trade)
Теперь нам нужно задать три внешних переменных для импорта их в советник, а именно: список с выбором типа расчета АвтоММ, фиксированный торговый лот и значение, которое будет использоваться для указания баланса или процента риска.
Создаем пользовательскую функцию CalculateLots() с единственным параметром _StopLoss. Ее мы будем вызывать через наш советник и указывать значение Стоп Лосса в пунктах. Сразу же импортируем значения минимального, максимального лота брокера, а также шаг лота. Данная функция имеет тип double и будет возвращать переменную result — расчетное значение лота, .
Начнем с фиксированного лота. Если в настройках указан его выбор, то мы просто округляем значение параметра Lot до 2 знаков после запятой и указываем его переменной result.
Далее переходим к расчету торгового лот в зависимости от баланса счета и указанного пользователем баланса для значения лота. Добавляем второе условие if в нашу конструкцию:
Соответственно, действие выше получается очень простое. Мы делим текущий баланс торгового счета на значение AmountDivider, округляем все вниз и умножаем полученный результат на значение параметра Lot. Результат округляется до 2 знаков после запятой.

Но что делать, если сейчас на счете открыто уже много ордеров и они оказывают большую нагрузку на маржу? В таком случае нам не целесообразно выставлять риск по балансу.  В данной ситуации поможет следующий вариант расчета лота по свободной марже. Формула расчета идентичная предыдущей с единственным отличием — мы используем значение функции AccountFreeMargin().

Четвертый метод расчета является самым муторным, но наиболее предпочтительным для наших советников. Нам необходимо произвести расчет лота по указанному в настройках риска на сделку и значению Стоп Лосса. Сделав корректно этот расчет мы будем четко представлять каким процентом от депозита мы готовы рисковать.

Данный расчет происходит по следующей формуле:

(Эквити счета * Процент риска) / Стоп Лосс / Цена пункта

Начнем с определения цены пункта. Для каждой минорной валютной пары оно свое. К примеру у пар с долларом размер изменения цены всегда равен единице. Высчитать это значение можно, воспользовавшись идентификатором запроса MODE_TICKVALUE.

Так как на реальном счете я много раз сталкивался с ситуацией, что брокер не выдавал корректно значение цены пункта, мы подстрахуемся  и используем оператор цикла Do While. В нем зададим 10 попыток на определение значения TickValue и в случае неудачи вернем минимальный лот, с которым брокер разрешает открывать сделку.

Не забудьте скачать наши скрипты и индикаторы.

В расчете торгового лота целесообразно использовать значение эквити, а не баланса, поскольку в момент подсчета просадка может быть внушительной. Но при реальной торговле также может возникать ситуация, когда суммарный профит открытых сделок положительный и эквити, соответственно больше, чем баланс счета. В связи с этим мы добавим проверку на минимальное из двух значений баланса и эквити.

Не стоит забывать, что если вы используете бонус брокера, который начисляется в отдельной строке Bonus, то этот фантик нельзя использовать в нашем расчете, поскольку брокер может его вычесть в любой, подходящий для него момент и увеличить нашу просадку. Из полученного значения баланса мы вычитаем значение функции AccountCredit().

Получается следующая конструкция:

На этом подсчет значения лота практически закончен. Неважно, какой из методов расчета мы использовали, нам все равно нужно округлить вниз параметр result до 2 знаков после запятой, используя значение lotStep, а также сделать проверку, что полученный лот был не выше/ниже максимально/минимально возможного у данного брокера.

В итоге вся эта конструкция будет иметь вид:

Добавление библиотеки в код советника

Естественно в данном примере мы не будем писать советник с нуля. Мы возьмем готовый код из урока 3.1 Создаем советник, торгующий по сигналу двух скользящих средних. Нам необходимо прикрепить данную библиотеку к советнику, для этого удаляем в его коде переменную Lot (ведь она уже есть в библиотеке) и вместо нее вставляем импорт через препроцессор #include.

Переходим к функции OpenTrade(). В нее нужно добавить всего одну строчку, которая будет обращаться к пользовательской функции библиотеки CalculateLots() и передать ей значение Стоп Лосса советника в пунктах. Также заменить переменную Lot на Lots в функции OrderSend().

Всего несколько движений и наш советник уже умеет автоматически рассчитывать торговый лот.

Давайте теперь проверим написанный код на корректность. Пропустим открытие с фиксированным лотом и начнем с варианта By balance. Зададим в тестере баланс 3000$, значение AmountDivider = 500$ и Lot = 0.01. Запустим тест:

уроки mql4

Мы видим, что первые два ордера открылись с лотом 0.06 (3000/500*0.01), а вот третий ордер уже имеет лот 0.05, потому что перед ним было закрытие в минус и баланс счета уменьшился до 2967,78$. Этого значения уже не хватает на 0.06 лот.

Далее переходим к варианту By free margin. Тут уже используется значение свободной маржи, а не баланса счета. К примеру на скриншоте ниже она равна 465,88$.

уроки mql4

Запускаем тестер, все настройки оставляем такими же:

уроки mql4

На скриншоте выше видно, что первый ордер открылся с лотом 0.06, а уже второй имеет лот 0.05. Это связано с тем, что свободной маржи стало меньше после выставления первого ордера и ее значения не хватило на открытие с таким же лотом, как у первоначального.

Если же вы поставите в настройках значение Lot = 0.02, то начальный лот уже будет равен 0.12 (3000/500*0,02). Это нужно для более гибкого управления вашим расчетом АвтоММ.

Переходим к определению лота по проценту риска Risk % per trade. Зададим риск LotType = Risk % per trade и AmountDivider = 10%.

уроки mql4

После первого же Стоп Лосса мы видим убыток -300$, что как раз является 10% от 3000$.

Исходя из полученных результатов мы делаем вывод, что код нами был написан корректно и он готов для боя на реальном счете.

Заключение

В заключении хотелось бы заметить, что такой небольшой кусок кода является незаменимой основной для любого вашего советника. Эти 65 строчки помогают мне получать более ровную кривую доходности и принести прибыль как нашей команде, так и инвесторам. Надеюсь, расчет АвтоММ будет полезен и вам.

Стоит заметить, что вариант с использованием риска на сделку не подходит для советников, основанных на системе Мартингейл из-за отсутствия Стоп Лосс в них, как такового. Тем не менее, никто не мешает указать значение баланса для минимального лота, используя значения By balance или By free margin. Для нашего советника Night Hawk мы выставляем риск 1500-3000 на 0.01 лот в зависимости от валютной пары.

Не забудьте ознакомиться с нашим разделом статьей на тему Форекс, торговли и всякого такого. Мы действительно стараемся предоставить вам свежий и интересный материал.

На этом все, всем профитов!

0. Начало работы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню